Сравнение SDCI с VDE
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. SDCI is actively managed, while VDE is passively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 19.07%/yr vs 20.05%/yr for VDE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 23.24%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%.
SDCI
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 23.24%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 29.66%
- 6 месяцев
- 28.33%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам SDCI и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 23.24% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.66% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -22.28% |
Correlation
The correlation between SDCI and VDE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.50 |
The correlation between SDCI and VDE shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. VDE — Ранг доходности на риск
SDCI
VDE
Сравнение SDCI c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.20 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 8.95 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и VDE
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -74.20% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -11.80% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -21.41% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -26.58% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -8.26% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -19.95% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.21% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и VDE
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 7.15% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 16.59% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 20.46% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 26.45% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 29.93% | -12.86% |
Сравнение комиссий SDCI и VDE
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и VDE
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VDE в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.99% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.42% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and VDE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDE has higher volatility (7.15%) compared to SDCI (3.46%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs VDE's -74.20%.
On 5-year performance, VDE leads with 20.05% vs 19.07% for SDCI. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VDE has performed better with a 20.05% return vs 19.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.42% for VDE.
SDCI is categorized as Commodities, while VDE is Energy Equities. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.09% for VDE.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор