Сравнение SDCI с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
SDCI и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и UMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 18.78%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и UMI
SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Доходность на риск
SDCI vs. UMI — Ранг доходности на риск
SDCI
UMI
Сравнение SDCI c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.99 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.31 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.25 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 4.13 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.99 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.62 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и UMI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и UMI
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности UMI в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и UMI
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, примерно равная максимальной просадке UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и UMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -48.08% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -14.76% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -20.05% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -3.39% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -6.67% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.47% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и UMI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 4.10% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 9.89% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 17.84% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.47% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 23.29% | -6.18% |