PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с UMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 19.79%/yr vs 20.58%/yr for UMI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 26.96%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 24.04%.

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и UMI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-7.30%

Correlation

The correlation between SDCI and UMI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.37

The correlation between SDCI and UMI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDCI и UMI

Секторы
SDCI
UMI

Финансовые услуги

15.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

SDCI
15.4%
UMI

-

Сырьевые материалы

SDCI

-

UMI

-

Коммуникационные услуги

SDCI

-

UMI

-

Потребительский циклический сектор

SDCI

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

SDCI

-

UMI

-

Энергетика

SDCI

-

UMI
99.0%

Здравоохранение

SDCI

-

UMI

-

Промышленность

SDCI

-

UMI

-

Недвижимость

SDCI

-

UMI

-

Технологии

SDCI

-

UMI

-

Коммунальные услуги

SDCI

-

UMI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

SDCI vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.95

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.66

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.63

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

10.06

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.95

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.06

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SDCI и UMI

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, примерно равная максимальной просадке UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-48.08%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.50%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-17.08%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-20.05%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-3.58%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-6.60%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.70%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и UMI

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 4.82%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.04%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

10.94%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

14.06%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

19.54%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

23.19%

-6.11%

Сравнение комиссий SDCI и UMI

SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и UMI

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности UMI в 5.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and UMI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI has higher volatility (6.04%) compared to SDCI (4.82%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.58% vs 19.79% for SDCI. On fees, SDCI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.58% return vs 19.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 2.90% for SDCI.

SDCI is categorized as Commodities, while UMI is Energy Equities. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.85% for UMI.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор