Сравнение SDCI с UDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI).
SDCI и UDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и UDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и UDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | -8.15% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 5.98% | 14.23% | 17.07% | 6.35% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у UDI с доходностью 5.98%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
UDI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и UDI
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии UDI в 0.65%.
Доходность на риск
SDCI vs. UDI — Ранг доходности на риск
SDCI
UDI
Сравнение SDCI c UDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | UDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.31 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.81 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.61 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 7.56 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | UDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и UDI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и UDI
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности UDI в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.53% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и UDI
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и UDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | UDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -14.17% | -31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.23% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -2.80% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -3.16% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.40% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и UDI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | UDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 3.10% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 7.28% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 14.69% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 14.21% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 14.21% | +2.90% |