PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с UDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с UDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF Advisers. Both are actively managed. Over the past 3 years, SDCI returned 23.74%/yr vs 16.39%/yr for UDI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for UDI.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и UDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у UDI с доходностью 9.46%.

SDCI

1 день
0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.57%
1 год
40.79%
3 года*
23.74%
5 лет*
20.15%
10 лет*
—

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и UDI

2026 (YTD)2025202420232022
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		28.92%17.60%17.91%-0.88%-8.15%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%17.07%6.35%3.81%

Correlation

The correlation between SDCI and UDI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.14

The correlation between SDCI and UDI shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDCI и UDI

Секторы
SDCI
UDI

Финансовые услуги

15.4%
29.5%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

6.1%

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

11.9%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

8.7%

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Финансовые услуги

SDCI
15.4%
UDI
29.5%

Сырьевые материалы

SDCI

-

UDI
4.2%

Коммуникационные услуги

SDCI

-

UDI
6.1%

Потребительский циклический сектор

SDCI

-

UDI
2.4%

Потребительский защитный сектор

SDCI

-

UDI
2.9%

Энергетика

SDCI

-

UDI
11.9%

Здравоохранение

SDCI

-

UDI
16.8%

Промышленность

SDCI

-

UDI
2.5%

Недвижимость

SDCI

-

UDI
8.7%

Технологии

SDCI

-

UDI
6.8%

Коммунальные услуги

SDCI

-

UDI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

USCF ESG Dividend Income Fund

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с CSTKUDI с DIVZ

Доходность на риск

SDCI vs. UDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c UDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIUDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.15

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.07

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.87

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

14.72

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. UDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDI равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и UDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIUDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.92

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SDCI и UDI

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и UDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIUDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-14.17%

-31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-5.66%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-14.17%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-0.97%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-3.07%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.48%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и UDI

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIUDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.67%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

6.95%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

10.19%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

14.04%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

14.04%

+3.04%

Сравнение комиссий SDCI и UDI

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии UDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и UDI

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности UDI в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.85%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and UDI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.61%) compared to UDI (2.67%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs UDI's -14.17%.

On 3-year performance, SDCI leads with 23.74% vs 16.39% for UDI. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDCI has performed better with a 23.74% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

SDCI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.49% for UDI.

SDCI is categorized as Commodities, while UDI is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and USCF Advisers. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.65% for UDI.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и UDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор