PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с UCON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 19.79%/yr vs 2.79%/yr for UCON. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 26.96%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.74%.

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-15.03%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Correlation

The correlation between SDCI and UCON is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between SDCI and UCON has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов SDCI и UCON

Секторы
SDCI
UCON

Финансовые услуги

15.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

SDCI
15.4%
UCON

-

Сырьевые материалы

SDCI

-

UCON

-

Коммуникационные услуги

SDCI

-

UCON

-

Потребительский циклический сектор

SDCI

-

UCON

-

Потребительский защитный сектор

SDCI

-

UCON

-

Энергетика

SDCI

-

UCON

-

Здравоохранение

SDCI

-

UCON

-

Промышленность

SDCI

-

UCON

-

Недвижимость

SDCI

-

UCON

-

Технологии

SDCI

-

UCON

-

Коммунальные услуги

SDCI

-

UCON
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с DFAPXUCON с HLIPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO

Доходность на риск

SDCI vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.80

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.57

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.18

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

8.47

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCON равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.80

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.72

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SDCI и UCON

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-15.31%

-30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-2.45%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-2.85%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-9.60%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-0.45%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-1.48%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.63%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и UCON

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

1.14%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

2.33%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

2.98%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

3.89%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

5.89%

+11.19%

Сравнение комиссий SDCI и UCON

SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и UCON

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности UCON в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and UCON have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.82%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs UCON's -15.31%.

On 5-year performance, SDCI leads with 19.79% vs 2.79% for UCON. On fees, SDCI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.79% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.90% for SDCI.

SDCI is categorized as Commodities, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.86% for UCON.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор