Сравнение SDCI с TSM
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) is Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 5 years, SDCI returned 19.07%/yr vs 31.30%/yr for TSM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 23.24%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%.
SDCI
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 23.24%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам SDCI и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 23.24% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | 1.35% |
Correlation
The correlation between SDCI and TSM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.15 |
The correlation between SDCI and TSM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. TSM — Ранг доходности на риск
SDCI
TSM
Сравнение SDCI c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 5.48 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 19.42 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и TSM
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -89.08% | +43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -18.14% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -36.82% | +24.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -56.47% | +37.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -4.87% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -42.85% | +31.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.11% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и TSM
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 3.46%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 13.42% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 28.65% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 36.69% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 37.46% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 34.23% | -17.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и TSM
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности TSM в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.99% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and TSM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to SDCI (3.46%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор