Сравнение SDCI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDCI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и SPY
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SDCI vs. SPY — Ранг доходности на риск
SDCI
SPY
Сравнение SDCI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.96 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.49 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.53 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 7.27 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.96 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.70 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и SPY
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и SPY
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -55.19% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.05% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -24.50% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -5.53% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -9.09% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.54% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и SPY
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.35% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 9.50% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 19.06% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.06% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.92% | -0.81% |