Сравнение SDCI с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
SDCI и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 24.74% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 20.68% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.99% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 24.74%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.99%.
SDCI
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 25.05%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 25.99%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 42.03%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и HGER
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
SDCI vs. HGER — Ранг доходности на риск
SDCI
HGER
Сравнение SDCI c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.11 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.78 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 4.39 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 15.54 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.11 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и HGER составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и HGER
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности HGER в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.95% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.62% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и HGER
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -23.31% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -8.09% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -7.90% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.50% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и HGER
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 7.13% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.22% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 14.60% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.07% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.77% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.77% | -0.65% |