Сравнение SDCI с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
SDCI и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -19.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и GSG
SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
SDCI vs. GSG — Ранг доходности на риск
SDCI
GSG
Сравнение SDCI c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.91 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.58 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.37 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 9.40 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.09 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и GSG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и GSG
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и GSG
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -89.62% | +43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.91% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -29.12% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -58.22% | +57.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -63.77% | +51.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.27% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и GSG
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 7.05%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 11.23% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 16.29% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 21.14% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 21.97% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 21.77% | -4.66% |