PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDCI с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDCI и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и GSG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-19.66%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%.


SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Сравнение комиссий SDCI и GSG

SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Доходность на риск

SDCI vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDCIGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.91

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.58

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.37

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.40

-0.31

SDCI vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDCIGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.81

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.09

+0.75

Корреляция

Корреляция между SDCI и GSG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и GSG

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и GSG

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и GSG.


Загрузка...

Показатели просадок


SDCIGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-89.62%

+43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.91%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-29.12%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-58.22%

+57.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-63.77%

+51.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.27%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и GSG

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 7.05%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDCIGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

11.23%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

16.29%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

21.14%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

21.97%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

21.77%

-4.66%