PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с GLNCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCI с GLNCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Glencore PLC ADR (GLNCY).

SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCI и GLNCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Glencore PLC ADR (GLNCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и GLNCY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
GLNCY
Glencore PLC ADR		37.24%28.74%-25.38%-1.13%40.92%66.50%1.46%-10.33%-24.13%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у GLNCY с доходностью 37.24%.

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
—

GLNCY

1 день
-1.19%
1 месяц
4.24%
С начала года
37.24%
6 месяцев
63.76%
1 год
111.30%
3 года*
14.92%
5 лет*
19.38%
10 лет*
17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Glencore PLC ADR

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с CCRVSDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с GLNCY:
GLNCY с CPERGLNCY с TIPGLNCY с PBRGLNCY с RIOGLNCY с URNU.LGLNCY с TMCGLNCY с FTRI

Доходность на риск

SDCI vs. GLNCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLNCY
Ранг доходности на риск GLNCY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c GLNCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Glencore PLC ADR (GLNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIGLNCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.86

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.26

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

5.49

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

19.68

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. GLNCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа GLNCY равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и GLNCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIGLNCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.86

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.54

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.09

+0.56

Корреляция

Корреляция между SDCI и GLNCY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и GLNCY

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности GLNCY в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%
GLNCY
Glencore PLC ADR		1.33%1.83%2.98%8.68%5.56%3.00%0.00%5.50%4.70%1.08%0.00%13.64%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и GLNCY

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки GLNCY в -85.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и GLNCY.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCIGLNCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-85.04%

+39.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-20.22%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-54.06%

+35.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.19%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-32.69%

+20.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.64%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и GLNCY

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 7.05%, в то время как у Glencore PLC ADR (GLNCY) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCIGLNCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

9.28%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

25.13%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

39.18%

-20.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

35.92%

-17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

39.70%

-22.59%