Сравнение SDCI с GLNCY
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) is Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while GLNCY (Glencore PLC ADR) is a stock. Over the past 5 years, SDCI returned 19.79%/yr vs 17.49%/yr for GLNCY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и GLNCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 26.96%, что значительно ниже, чем у GLNCY с доходностью 51.55%.
SDCI
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 26.96%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 38.59%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- —
GLNCY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 51.55%
- 6 месяцев
- 63.20%
- 1 год
- 115.33%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение доходности по годам SDCI и GLNCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 26.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
GLNCY Glencore PLC ADR | 51.55% | 28.74% | -25.38% | -1.13% | 40.92% | 66.50% | 1.46% | -10.33% | -24.13% |
Correlation
The correlation between SDCI and GLNCY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.39 |
The correlation between SDCI and GLNCY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. GLNCY — Ранг доходности на риск
SDCI
GLNCY
Сравнение SDCI c GLNCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Glencore PLC ADR (GLNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | GLNCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.53 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 7.89 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | 24.27 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | GLNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.50 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.49 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.10 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и GLNCY
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки GLNCY в -85.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и GLNCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | GLNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -85.04% | +39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -14.71% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -53.44% | +41.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -54.06% | +35.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -1.38% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -32.33% | +20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.77% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и GLNCY
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 4.82%, в то время как у Glencore PLC ADR (GLNCY) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | GLNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 10.05% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 24.83% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 33.20% | -16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 35.67% | -17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 39.05% | -21.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и GLNCY
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности GLNCY в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNCY Glencore PLC ADR | 1.65% | 1.83% | 2.98% | 8.68% | 5.56% | 3.00% | 0.00% | 5.50% | 4.70% | 1.08% | 0.00% | 13.64% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.90% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and GLNCY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNCY has higher volatility (10.05%) compared to SDCI (4.82%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs GLNCY's -85.04%.
GLNCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и GLNCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор