Сравнение SDCI с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
SDCI и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и FAAR
SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
SDCI vs. FAAR — Ранг доходности на риск
SDCI
FAAR
Сравнение SDCI c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.00 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.69 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.57 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 7.53 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.00 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.72 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и FAAR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и FAAR
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и FAAR
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -18.03% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.54% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -18.03% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.86% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -7.97% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.93% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и FAAR
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.66% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 10.65% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 15.32% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 13.00% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 11.54% | +5.57% |