Сравнение SDCI с EIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC).
SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и EIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и EIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | 0.93% |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -13.41% | -15.28% | 24.02% | 20.86% | -10.48% | 28.01% | -14.41% | -0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -13.41%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
EIC
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -23.58%
- 1 год
- -27.52%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. EIC — Ранг доходности на риск
SDCI
EIC
Сравнение SDCI c EIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | EIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | -1.08 | +2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | -1.39 | +3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.87 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | -1.78 | +10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -1.08 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.16 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.03 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и EIC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и EIC
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности EIC в 17.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 17.87% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и EIC
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и EIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -67.08% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -30.43% | +18.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -34.06% | +15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -31.48% | +30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -11.91% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 14.95% | -11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и EIC
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 7.05%, в то время как у Eagle Point Income Company Inc. (EIC) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.65% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 14.53% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 25.65% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.16% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 37.88% | -20.77% |