PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с EIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с EIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) is Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SDCI returned 19.79%/yr vs 4.94%/yr for EIC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 26.96%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -1.96%.

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—

EIC

1 день
0.66%
1 месяц
2.99%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.19%
1 год
-5.53%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и EIC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%0.93%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-1.96%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-0.81%

Correlation

The correlation between SDCI and EIC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.07

The correlation between SDCI and EIC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Eagle Point Income Company Inc.

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с CLOZEIC с BSJREIC с OXLCEIC с PFN

Доходность на риск

SDCI vs. EIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIEICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-0.28

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.26

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

-0.19

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

-0.36

+15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. EIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа EIC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIEICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-0.28

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.25

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.08

+0.59

Просадки

Сравнение просадок SDCI и EIC

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и EIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIEICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-67.08%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-28.67%

+19.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-34.06%

+22.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-34.06%

+15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-22.43%

+17.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-12.26%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

15.34%

-12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и EIC

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеют волатильность 4.82% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIEICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.94%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

13.84%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

19.91%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

20.20%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

37.47%

-20.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и EIC

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности EIC в 14.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		14.43%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and EIC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (4.94%) compared to SDCI (4.82%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs EIC's -67.08%.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и EIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор