PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDCI с EIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с EIC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SDCI returned 20.42%/yr vs 3.92%/yr for EIC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -2.72%.

SDCI

1 день
-0.60%
1 месяц
4.91%
6 месяцев
22.03%
С начала года
27.96%
1 год
33.49%
3 года*
21.67%
5 лет*
20.42%
10 лет*
—

EIC

1 день
0.10%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
-1.25%
С начала года
-2.72%
1 год
-12.76%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и EIC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		27.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%0.98%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-2.72%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-2.31%

Correlation

The correlation between SDCI and EIC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Eagle Point Income Company Inc.

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFN

Доходность на риск

SDCI vs. EIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDCIEICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.64

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-0.77

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.90

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.45

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

-0.79

+10.31

SDCI vs. EIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EIC равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDCI и EIC

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и EIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIEICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-67.08%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-28.67%

+17.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-34.06%

+22.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-34.06%

+15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-23.03%

+19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-12.43%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

16.25%

-12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и EIC

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 5.27%, в то время как у Eagle Point Income Company Inc. (EIC) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIEICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.82%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

14.06%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

20.07%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

20.30%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

37.23%

-20.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и EIC

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EIC в 16.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		16.86%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.88%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and EIC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (5.82%) compared to SDCI (5.27%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs EIC's -67.08%.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и EIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор