Сравнение EIC с CLOZ
EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) is CLO fund actively managed by Panagram. Over the past 3 years, EIC returned 4.70%/yr vs 9.66%/yr for CLOZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIC и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.70%.
EIC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -12.76%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIC и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -2.72% | -15.28% | 24.02% | 13.92% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.70% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
Correlation
The correlation between EIC and CLOZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIC vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
EIC
CLOZ
Сравнение EIC c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIC | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.45 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.81 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIC и CLOZ
Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIC | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.08% | -5.32% | -61.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -3.90% | -24.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -5.32% | -28.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.03% | -0.30% | -22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -0.37% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 1.17% | +15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIC и CLOZ
Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIC | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 0.82% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 3.21% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 3.49% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 3.77% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 3.77% | +33.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIC и CLOZ
Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности CLOZ в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.34% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 16.86% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
EIC and CLOZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIC has higher volatility (5.82%) compared to CLOZ (0.82%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs CLOZ's -5.32%.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIC и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор