PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIC с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIC с CLOZ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).

CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIC или CLOZ.

Корреляция

Корреляция между EIC и CLOZ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EIC и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.08%
27.38%
EIC
CLOZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIC:

0.23

CLOZ:

1.42

Коэф-т Сортино

EIC:

0.43

CLOZ:

1.86

Коэф-т Омега

EIC:

1.06

CLOZ:

1.52

Коэф-т Кальмара

EIC:

0.24

CLOZ:

1.23

Коэф-т Мартина

EIC:

0.91

CLOZ:

5.98

Индекс Язвы

EIC:

4.21%

CLOZ:

1.09%

Дневная вол-ть

EIC:

17.07%

CLOZ:

4.62%

Макс. просадка

EIC:

-67.08%

CLOZ:

-5.33%

Текущая просадка

EIC:

-11.38%

CLOZ:

-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью -0.90%.

EIC

С начала года

-5.11%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-5.98%

1 год

5.94%

5 лет

20.81%

10 лет

N/A

CLOZ

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIC и CLOZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIC c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EIC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIC: 0.23
CLOZ: 1.42
Коэффициент Сортино EIC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIC: 0.43
CLOZ: 1.86
Коэффициент Омега EIC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIC: 1.06
CLOZ: 1.52
Коэффициент Кальмара EIC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIC: 0.24
CLOZ: 1.23
Коэффициент Мартина EIC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIC: 0.91
CLOZ: 5.98

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
1.42
EIC
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и CLOZ

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности CLOZ в 8.80%

TTM202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		17.13%15.44%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		8.80%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIC и CLOZ

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-2.35%
EIC
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и CLOZ

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
4.31%
EIC
CLOZ