PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIC с CLOZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).

CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EIC и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIC и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-13.41%-15.28%24.02%16.48%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		-1.42%5.99%11.85%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.

EIC

1 день
1.38%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-23.58%
1 год
-27.52%
3 года*
1.48%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

CLOZ

1 день
0.51%
1 месяц
0.79%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.67%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

Panagram Bbb-B Clo ETF

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с OXLCEIC с PFNEIC с VOO
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JAAACLOZ с JBBBCLOZ с CLOXCLOZ с TFLRCLOZ с XCCCCLOZ с CLOBCLOZ с SEIX

Доходность на риск

EIC vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 33
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICCLOZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.08

0.85

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

1.13

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.24

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.23

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

3.89

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIC vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICCLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

0.85

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

2.55

-2.52

Корреляция

Корреляция между EIC и CLOZ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и CLOZ

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.87%, что больше доходности CLOZ в 7.93%

TTM2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		17.87%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		7.93%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIC и CLOZ

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и CLOZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EICCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-5.32%

-61.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.43%

-3.90%

-26.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-2.66%

-28.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-0.37%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.95%

1.23%

+13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и CLOZ

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

1.37%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

2.94%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

5.50%

+20.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

3.83%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

3.83%

+34.05%