PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIC с CLOZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) is CLO fund actively managed by Panagram. Over the past 3 years, EIC returned 6.43%/yr vs 10.65%/yr for CLOZ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIC и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.62%.

EIC

1 день
0.66%
1 месяц
2.99%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.19%
1 год
-5.53%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.94%
10 лет*
—

CLOZ

1 день
0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.25%
1 год
6.62%
3 года*
10.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIC и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-1.96%-15.28%24.02%16.48%
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		2.62%5.99%11.85%14.92%

Correlation

The correlation between EIC and CLOZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

Panagram BBB-B CLO ETF

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с OXLCEIC с PFNEIC с VOO
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT

Доходность на риск

EIC vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICCLOZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.93

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.47

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.50

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.70

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

5.66

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIC vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICCLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.93

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

2.77

-2.70

Просадки

Сравнение просадок EIC и CLOZ

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и CLOZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-5.32%

-61.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-3.90%

-24.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-5.32%

-28.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.43%

-0.03%

-22.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-0.38%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

1.17%

+14.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и CLOZ

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

0.42%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

3.13%

+10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

3.45%

+16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

3.80%

+16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.47%

3.80%

+33.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и CLOZ

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности CLOZ в 7.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		7.38%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		14.43%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EIC and CLOZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (4.94%) compared to CLOZ (0.42%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs CLOZ's -5.32%.

CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIC и CLOZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор