PortfoliosLab logo
Сравнение EIC с PFN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIC и PFN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EIC и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.70%
24.99%
EIC
PFN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIC:

0.23

PFN:

0.94

Коэф-т Сортино

EIC:

0.43

PFN:

1.17

Коэф-т Омега

EIC:

1.06

PFN:

1.26

Коэф-т Кальмара

EIC:

0.24

PFN:

0.70

Коэф-т Мартина

EIC:

0.91

PFN:

5.82

Индекс Язвы

EIC:

4.21%

PFN:

1.86%

Дневная вол-ть

EIC:

17.07%

PFN:

11.58%

Макс. просадка

EIC:

-67.08%

PFN:

-79.78%

Текущая просадка

EIC:

-11.38%

PFN:

-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у PFN с доходностью 0.65%.


EIC

С начала года

-5.11%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-5.98%

1 год

5.94%

5 лет

21.13%

10 лет

N/A

PFN

С начала года

0.65%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.23%

5 лет

9.66%

10 лет

7.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIC и PFN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

PFN
Ранг риск-скорректированной доходности PFN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIC c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIC: 0.23
PFN: 0.94
Коэффициент Сортино EIC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIC: 0.43
PFN: 1.17
Коэффициент Омега EIC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIC: 1.06
PFN: 1.26
Коэффициент Кальмара EIC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIC: 0.24
PFN: 0.70
Коэффициент Мартина EIC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIC: 0.91
PFN: 5.82

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PFN равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.94
EIC
PFN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и PFN

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности PFN в 11.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIC
Eagle Point Income Company Inc.
17.13%15.44%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
11.95%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%11.36%

Просадки

Сравнение просадок EIC и PFN

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что меньше максимальной просадки PFN в -79.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и PFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-4.71%
EIC
PFN

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и PFN

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
9.92%
EIC
PFN