PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIC с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EIC и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIC и PFN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-13.41%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-0.81%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у PFN с доходностью -5.26%.

EIC

1 день
1.38%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-23.58%
1 год
-27.52%
3 года*
1.48%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с VOO
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с JEPIPFN с WDI

Доходность на риск

EIC vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 33
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.08

0.19

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

0.33

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.06

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.26

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

1.01

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIC vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

0.19

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.28

-0.26

Корреляция

Корреляция между EIC и PFN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и PFN

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.87%, что больше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		17.87%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок EIC и PFN

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

EICPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-80.08%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.43%

-10.77%

-19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-33.45%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-6.29%

-25.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-11.89%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.95%

2.81%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и PFN

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.56%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

8.40%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

13.35%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

14.75%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

18.16%

+19.72%