PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EIC с FSCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIC (Eagle Point Income Company Inc.) and FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, EIC returned 6.32%/yr vs 15.11%/yr for FSCO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIC и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -18.38%.

EIC

1 день
0.48%
1 месяц
3.50%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-6.73%
3 года*
6.32%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—

FSCO

1 день
-1.22%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-18.38%
6 месяцев
-13.63%
1 год
-23.27%
3 года*
15.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIC и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-2.61%-15.28%24.02%20.86%-12.01%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-18.38%3.68%34.88%36.98%7.16%

Correlation

The correlation between EIC and FSCO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с CLOZEIC с BSJREIC с PFNEIC с OXLCEIC с VOO
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с ASGIFSCO с JEPQ

Доходность на риск

EIC vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICFSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.86

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-1.08

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.85

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.66

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-1.38

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIC vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.86

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.57

-0.50

Просадки

Сравнение просадок EIC и FSCO

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и FSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-35.53%

-31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-35.53%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-35.53%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-28.73%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-7.83%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

16.89%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и FSCO

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеют волатильность 5.02% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.19%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

22.58%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

27.07%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

27.71%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

27.71%

+9.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и FSCO

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%, что меньше доходности FSCO в 16.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		14.53%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		16.15%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIC и FSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.79M
(EIC) Общая выручка
(FSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EIC and FSCO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCO has higher volatility (5.19%) compared to EIC (5.02%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs FSCO's -35.53%.

EIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIC и FSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор