PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIC с FSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EIC и FSCO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EIC и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.15%
81.44%
EIC
FSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIC:

0.06

FSCO:

0.81

Коэф-т Сортино

EIC:

0.18

FSCO:

1.09

Коэф-т Омега

EIC:

1.03

FSCO:

1.17

Коэф-т Кальмара

EIC:

0.07

FSCO:

1.11

Коэф-т Мартина

EIC:

0.25

FSCO:

6.36

Индекс Язвы

EIC:

3.54%

FSCO:

2.50%

Дневная вол-ть

EIC:

15.05%

FSCO:

19.67%

Макс. просадка

EIC:

-67.08%

FSCO:

-25.11%

Текущая просадка

EIC:

-12.08%

FSCO:

-14.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIC:

$297.91M

FSCO:

$1.21B

EPS

EIC:

$2.81

FSCO:

$0.94

Цена/прибыль

EIC:

5.01

FSCO:

6.47

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -5.86%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -8.36%.


EIC

С начала года

-5.86%

1 месяц

-9.80%

6 месяцев

-7.54%

1 год

1.07%

5 лет

25.71%

10 лет

N/A

FSCO

С начала года

-8.36%

1 месяц

-13.46%

6 месяцев

-3.00%

1 год

16.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIC и FSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FSCO
Ранг риск-скорректированной доходности FSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIC c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
EIC: 0.06
FSCO: 0.81
Коэффициент Сортино EIC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIC: 0.18
FSCO: 1.09
Коэффициент Омега EIC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIC: 1.03
FSCO: 1.17
Коэффициент Кальмара EIC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EIC: 0.07
FSCO: 1.11
Коэффициент Мартина EIC, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EIC: 0.25
FSCO: 6.36

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FSCO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.81
EIC
FSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и FSCO

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.03%, что больше доходности FSCO в 12.06%


TTM202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.
17.03%15.44%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.
12.06%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIC и FSCO

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки FSCO в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и FSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.08%
-14.37%
EIC
FSCO

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и FSCO

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) составляет 7.68%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что EIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.68%
12.66%
EIC
FSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIC и FSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab