PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIC с FSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EIC с FSCO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIC или FSCO.

Корреляция

Корреляция между EIC и FSCO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EIC и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.15%
101.91%
EIC
FSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIC:

0.23

FSCO:

1.20

Коэф-т Сортино

EIC:

0.43

FSCO:

1.66

Коэф-т Омега

EIC:

1.06

FSCO:

1.26

Коэф-т Кальмара

EIC:

0.24

FSCO:

1.55

Коэф-т Мартина

EIC:

0.91

FSCO:

8.31

Индекс Язвы

EIC:

4.21%

FSCO:

3.33%

Дневная вол-ть

EIC:

17.07%

FSCO:

23.03%

Макс. просадка

EIC:

-67.08%

FSCO:

-25.11%

Текущая просадка

EIC:

-11.38%

FSCO:

-4.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIC:

$355.99M

FSCO:

$1.33B

EPS

EIC:

$2.81

FSCO:

$0.94

Коэффициент P/E

EIC:

4.99

FSCO:

7.13

Коэффициент P/S

EIC:

7.70

FSCO:

6.46

Коэффициент P/B

EIC:

1.12

FSCO:

0.93

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у FSCO с доходностью 1.98%.

EIC

С начала года

-5.11%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-5.98%

1 год

5.94%

5 лет

20.81%

10 лет

N/A

FSCO

С начала года

1.98%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

6.97%

1 год

27.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIC и FSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг риск-скорректированной доходности FSCO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIC c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EIC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIC: 0.23
FSCO: 1.20
Коэффициент Сортино EIC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIC: 0.43
FSCO: 1.66
Коэффициент Омега EIC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIC: 1.06
FSCO: 1.26
Коэффициент Кальмара EIC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIC: 0.24
FSCO: 1.55
Коэффициент Мартина EIC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIC: 0.91
FSCO: 8.31

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FSCO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
1.20
EIC
FSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и FSCO

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности FSCO в 11.01%

TTM202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		17.13%15.44%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		11.01%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIC и FSCO

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки FSCO в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и FSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-4.70%
EIC
FSCO

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и FSCO

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) составляет 11.41%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что EIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
17.47%
EIC
FSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIC и FSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию