Сравнение EIC с FSCO
EIC (Eagle Point Income Company Inc.) and FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, EIC returned 5.29%/yr vs 11.22%/yr for FSCO. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EIC и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIC показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.19%.
EIC
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- -3.50%
- 1 год
- -8.40%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.31%
FSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -10.39%
- С начала года
- -15.19%
- 1 год
- -25.17%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $961.86K | $1.05M | $987.84K | |
| $4.59M | $4.49M | $5.07M |
Сравнение доходности по годам EIC и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -3.50% | -15.28% | 24.02% | 20.86% | -13.10% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -15.19% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
Correlation
The correlation between EIC and FSCO is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between EIC and FSCO shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EIC:
$233.16M
FSCO:
$997.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIC vs. FSCO — Ранг доходности на риск
EIC
FSCO
Сравнение EIC c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIC | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.71 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.24 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIC и FSCO
Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIC | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.08% | -35.53% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -35.53% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -35.53% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.64% | -25.95% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -8.76% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 20.37% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIC и FSCO
Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIC | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.65% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 22.45% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 27.54% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 27.83% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.09% | 27.83% | +9.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIC и FSCO
Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности FSCO в 15.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 16.99% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.54% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EIC и FSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EIC and FSCO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIC has higher volatility (4.30%) compared to FSCO (3.65%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs FSCO's -35.53%.
EIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIC и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор