PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EIC с OXLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIC (Eagle Point Income Company Inc.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, EIC returned 4.80%/yr vs -7.26%/yr for OXLC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIC и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -21.55%.

EIC

1 день
0.48%
1 месяц
3.50%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-6.73%
3 года*
6.32%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—

OXLC

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-22.31%
1 год
-38.24%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIC и OXLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-2.61%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-0.81%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-21.55%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-18.27%

Correlation

The correlation between EIC and OXLC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.27

Over the past year, EIC and OXLC have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIC:

$246.76M

OXLC:

$958.79M

EPS

EIC:

-$0.05

OXLC:

-$5.82

Коэффициент P/S

EIC:

4.90

OXLC:

1.07

Коэффициент P/B

EIC:

0.79

OXLC:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

EIC:

$52.89M

OXLC:

$849.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

EIC:

$50.57M

OXLC:

$793.40M

EBITDA (12 мес.)

EIC:

$2.06M

OXLC:

-$578.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с CLOZEIC с BSJREIC с PFNEIC с VOO
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY

Доходность на риск

EIC vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-1.12

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-1.50

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.79

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.72

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-1.29

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIC vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-1.12

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.08

0.00

Просадки

Сравнение просадок EIC и OXLC

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-74.58%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-53.56%

+24.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-57.17%

+23.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-57.17%

+23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-43.81%

+20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-13.96%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

29.75%

-14.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и OXLC

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) составляет 5.02%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что EIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.37%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

27.87%

-14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

34.31%

-14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

25.91%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

42.48%

-5.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и OXLC

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%, что меньше доходности OXLC в 46.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		14.53%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		46.65%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIC и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
6.79M
166.25M
(EIC) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EIC and OXLC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (5.37%) compared to EIC (5.02%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs OXLC's -74.58%.

EIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIC и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор