PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIC с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EIC и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIC и QMNNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-13.41%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-0.81%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у QMNNX с доходностью -3.52%.

EIC

1 день
1.38%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-23.58%
1 год
-27.52%
3 года*
1.48%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с PFNEIC с OXLCEIC с VOO
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-BQMNNX с MMTM

Доходность на риск

EIC vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 33
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.08

1.77

-2.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

2.40

-3.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.06

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

5.15

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIC vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

1.77

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.94

-1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.87

-0.85

Корреляция

Корреляция между EIC и QMNNX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и QMNNX

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.87%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		17.87%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок EIC и QMNNX

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

EICQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-39.22%

-27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.43%

-5.47%

-24.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-14.23%

-19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-3.92%

-27.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-10.67%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.95%

2.19%

+12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и QMNNX

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

1.36%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

4.07%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

6.29%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

9.53%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

8.23%

+29.65%