PortfoliosLab logo
Сравнение EIC с QMNNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIC и QMNNX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности EIC и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.70%
49.77%
EIC
QMNNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIC:

0.23

QMNNX:

3.17

Коэф-т Сортино

EIC:

0.43

QMNNX:

4.39

Коэф-т Омега

EIC:

1.06

QMNNX:

1.62

Коэф-т Кальмара

EIC:

0.24

QMNNX:

4.60

Коэф-т Мартина

EIC:

0.91

QMNNX:

16.88

Индекс Язвы

EIC:

4.21%

QMNNX:

1.22%

Дневная вол-ть

EIC:

17.07%

QMNNX:

6.49%

Макс. просадка

EIC:

-67.08%

QMNNX:

-50.11%

Текущая просадка

EIC:

-11.38%

QMNNX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у QMNNX с доходностью 10.83%.


EIC

С начала года

-5.11%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-5.98%

1 год

5.94%

5 лет

20.81%

10 лет

N/A

QMNNX

С начала года

10.83%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

18.29%

1 год

20.40%

5 лет

12.19%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIC и QMNNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIC c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIC: 0.23
QMNNX: 3.17
Коэффициент Сортино EIC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIC: 0.43
QMNNX: 4.39
Коэффициент Омега EIC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIC: 1.06
QMNNX: 1.62
Коэффициент Кальмара EIC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIC: 0.24
QMNNX: 4.60
Коэффициент Мартина EIC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIC: 0.91
QMNNX: 16.88

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
3.17
EIC
QMNNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и QMNNX

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности QMNNX в 5.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIC
Eagle Point Income Company Inc.
17.13%15.44%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
5.47%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%

Просадки

Сравнение просадок EIC и QMNNX

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки QMNNX в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и QMNNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
0
EIC
QMNNX

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и QMNNX

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
2.87%
EIC
QMNNX