PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIC с QMNNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) is Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds. Over the past 5 years, EIC returned 4.94%/yr vs 16.89%/yr for QMNNX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EIC и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -5.98%.

EIC

1 день
0.66%
1 месяц
2.99%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.19%
1 год
-5.53%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.94%
10 лет*
—

QMNNX

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-3.37%
1 год
3.79%
3 года*
19.60%
5 лет*
16.89%
10 лет*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIC и QMNNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-1.96%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-0.81%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-5.98%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-4.31%

Correlation

The correlation between EIC and QMNNX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с FSCOEIC с CLOZEIC с BSJREIC с OXLCEIC с PFNEIC с VOO
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с MMTMQMNNX с ^GSPC

Доходность на риск

EIC vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICQMNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.50

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.73

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.40

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

0.92

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIC vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.50

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.81

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.83

-0.75

Просадки

Сравнение просадок EIC и QMNNX

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и QMNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-39.22%

-27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-8.41%

-20.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-8.41%

-25.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-13.98%

-20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.43%

-6.37%

-16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-10.61%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

3.63%

+11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и QMNNX

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.81%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

5.24%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

6.72%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

9.40%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.47%

8.30%

+29.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и QMNNX

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности QMNNX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		14.43%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.34%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

EIC and QMNNX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (4.94%) compared to QMNNX (2.81%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs QMNNX's -39.22%.

QMNNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIC и QMNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор