PortfoliosLab logo
Сравнение EIC с BSJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIC и BSJR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EIC и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.61%
22.60%
EIC
BSJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIC:

0.23

BSJR:

2.15

Коэф-т Сортино

EIC:

0.43

BSJR:

3.30

Коэф-т Омега

EIC:

1.06

BSJR:

1.47

Коэф-т Кальмара

EIC:

0.24

BSJR:

2.87

Коэф-т Мартина

EIC:

0.91

BSJR:

18.57

Индекс Язвы

EIC:

4.21%

BSJR:

0.49%

Дневная вол-ть

EIC:

17.07%

BSJR:

4.20%

Макс. просадка

EIC:

-67.08%

BSJR:

-22.58%

Текущая просадка

EIC:

-11.38%

BSJR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 2.25%.


EIC

С начала года

-5.11%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-5.98%

1 год

5.94%

5 лет

20.81%

10 лет

N/A

BSJR

С начала года

2.25%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.90%

1 год

9.07%

5 лет

5.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIC и BSJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

BSJR
Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIC c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIC: 0.23
BSJR: 2.15
Коэффициент Сортино EIC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIC: 0.43
BSJR: 3.30
Коэффициент Омега EIC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIC: 1.06
BSJR: 1.47
Коэффициент Кальмара EIC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIC: 0.24
BSJR: 2.87
Коэффициент Мартина EIC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIC: 0.91
BSJR: 18.57

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BSJR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
2.15
EIC
BSJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и BSJR

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности BSJR в 6.72%


TTM202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.
17.13%15.44%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
6.72%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%

Просадки

Сравнение просадок EIC и BSJR

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и BSJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
0
EIC
BSJR

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и BSJR

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
3.06%
EIC
BSJR