PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCI с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCI и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и DCMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-13.40%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.32%.

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
—

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с CCRVSDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с COMB

Сравнение комиссий SDCI и DCMSX

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

SDCI vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.01

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.61

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.66

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

10.31

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.87

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.09

+0.56

Корреляция

Корреляция между SDCI и DCMSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и DCMSX

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности DCMSX в 8.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и DCMSX

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCIDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-60.94%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.24%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-27.93%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.73%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-32.12%

+20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.28%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и DCMSX

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCIDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.52%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.15%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

16.46%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.17%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

14.44%

+2.67%