PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с DCMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 5 years, SDCI returned 20.15%/yr vs 12.32%/yr for DCMSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 28.92%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 30.71%.

SDCI

1 день
0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.57%
1 год
40.79%
3 года*
23.74%
5 лет*
20.15%
10 лет*
—

DCMSX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
30.71%
6 месяцев
29.48%
1 год
42.92%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.32%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и DCMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		28.92%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		30.71%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-13.40%

Correlation

The correlation between SDCI and DCMSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.76

The correlation between SDCI and DCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с COMBDCMSX с GLD

Доходность на риск

SDCI vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIDCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.71

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.42

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

6.10

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

16.43

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.76

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.11

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SDCI и DCMSX

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и DCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-60.94%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.21%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-11.10%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-27.93%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.81%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-31.79%

+20.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.66%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и DCMSX

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 4.61%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.53%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.09%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

16.32%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

16.31%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

14.48%

+2.60%

Сравнение комиссий SDCI и DCMSX

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и DCMSX

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DCMSX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.06%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.85%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and DCMSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMSX has higher volatility (5.53%) compared to SDCI (4.61%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs DCMSX's -60.94%.

DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и DCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор