Сравнение SDCI с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
SDCI и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и DBA
SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
SDCI vs. DBA — Ранг доходности на риск
SDCI
DBA
Сравнение SDCI c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.36 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.59 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 0.83 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 1.55 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.36 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.08 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и DBA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и DBA
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности DBA в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и DBA
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -67.97% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.99% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -15.94% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -25.24% | +24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -41.26% | +29.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.26% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и DBA
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 2.75% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 6.56% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 12.11% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 14.26% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.13% | +3.98% |