PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с UUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DBAUUP
Дох-ть с нач. г.22.81%8.97%
Дох-ть за 1 год20.36%5.17%
Дох-ть за 3 года11.43%7.95%
Дох-ть за 5 лет11.04%3.74%
Дох-ть за 10 лет0.70%3.47%
Коэф-т Шарпа1.080.92
Коэф-т Сортино1.541.36
Коэф-т Омега1.201.17
Коэф-т Кальмара0.410.99
Коэф-т Мартина3.403.14
Индекс Язвы5.78%1.79%
Дневная вол-ть18.26%6.12%
Макс. просадка-67.97%-22.19%
Текущая просадка-34.85%-0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между DBA и UUP составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DBA и UUP

С начала года, DBA показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 0.70% против 3.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
2.72%
DBA
UUP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и UUP

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.40
UUP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UUP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UUP, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UUP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UUP, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UUP, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.14

Сравнение коэффициента Шарпа DBA и UUP

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UUP равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
0.92
DBA
UUP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и UUP

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности UUP в 5.91%


TTM2023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.77%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
5.91%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Просадки

Сравнение просадок DBA и UUP

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.85%
-0.14%
DBA
UUP

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и UUP

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
2.27%
DBA
UUP