PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с UUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBA и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.20%
4.62%
DBA
UUP

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 0.97% против 3.52% соответственно.


DBA

С начала года

26.42%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

9.20%

1 год

23.84%

5 лет (среднегодовая)

11.82%

10 лет (среднегодовая)

0.97%

UUP

С начала года

10.45%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

4.62%

1 год

8.97%

5 лет (среднегодовая)

4.08%

10 лет (среднегодовая)

3.52%

Основные характеристики


DBAUUP
Коэф-т Шарпа1.331.45
Коэф-т Сортино1.842.19
Коэф-т Омега1.241.26
Коэф-т Кальмара0.511.52
Коэф-т Мартина4.185.51
Индекс Язвы5.79%1.57%
Дневная вол-ть18.20%5.95%
Макс. просадка-67.97%-22.19%
Текущая просадка-32.93%-0.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и UUP

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между DBA и UUP составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.331.45
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.842.19
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.26
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.511.52
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.185.51
DBA
UUP

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UUP равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
1.45
DBA
UUP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и UUP

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности UUP в 5.84%


TTM2023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.66%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
5.84%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Просадки

Сравнение просадок DBA и UUP

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.93%
-0.63%
DBA
UUP

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и UUP

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
2.42%
DBA
UUP