Сравнение SDCI с COMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).
SDCI и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и COMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 23.16% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -13.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDCI показывает доходность 22.70%, а COMB немного выше – 23.16%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 29.16%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и COMB
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Доходность на риск
SDCI vs. COMB — Ранг доходности на риск
SDCI
COMB
Сравнение SDCI c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.77 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.34 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.30 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 9.08 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.81 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и COMB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и COMB
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности COMB в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.35% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и COMB
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и COMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -33.50% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.19% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -26.63% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.01% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -12.25% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.34% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и COMB
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 7.05%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.63% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 13.86% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 17.20% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.54% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.05% | +2.06% |