Сравнение SDCI с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
SDCI и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 13.43%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и COM
И SDCI, и COM имеют комиссию равную 0.70%.
Доходность на риск
SDCI vs. COM — Ранг доходности на риск
SDCI
COM
Сравнение SDCI c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.63 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.14 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.75 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 5.92 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и COM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и COM
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности COM в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и COM
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -15.95% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -6.15% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -14.02% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.29% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -6.37% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.86% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и COM
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 3.84% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 8.25% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 10.37% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 9.72% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 9.76% | +7.35% |