PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDCI с COM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDCI и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и COM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
13.43%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 13.43%.


SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*

COM

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.43%
6 месяцев
17.30%
1 год
16.85%
3 года*
6.69%
5 лет*
10.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий SDCI и COM

И SDCI, и COM имеют комиссию равную 0.70%.


Доходность на риск

SDCI vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг доходности на риск COM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDCICOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.63

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.14

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.75

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

5.92

+3.18

SDCI vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COM равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDCICOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.72

-0.07

Корреляция

Корреляция между SDCI и COM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и COM

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности COM в 2.49%


TTM202520242023202220212020201920182017
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.49%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и COM

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и COM.


Загрузка...

Показатели просадок


SDCICOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-15.95%

-29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-6.15%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-14.02%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.29%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-6.37%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.86%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и COM

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDCICOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

3.84%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

8.25%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

10.37%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

9.72%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

9.76%

+7.35%