PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDCI с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDCI и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и CMDT


2026 (YTD)202520242023
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
22.70%17.60%17.91%4.24%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
16.85%12.78%6.93%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 16.85%.


SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*

CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Сравнение комиссий SDCI и CMDT

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.


Доходность на риск

SDCI vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDCICMDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.81

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.45

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.63

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.67

-0.58

SDCI vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDCICMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.22

-0.57

Корреляция

Корреляция между SDCI и CMDT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и CMDT

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности CMDT в 2.59%


TTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
2.59%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и CMDT

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и CMDT.


Загрузка...

Показатели просадок


SDCICMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-9.69%

-36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.21%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.83%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-2.78%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.51%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и CMDT

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDCICMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.26%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

9.59%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

13.22%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

12.12%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

12.12%

+4.99%