PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds. SDCI is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, SDCI returned 23.74%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 23.96%.

SDCI

1 день
0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.57%
1 год
40.79%
3 года*
23.74%
5 лет*
20.15%
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и CMDT

2026 (YTD)202520242023
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		28.92%17.60%17.91%4.24%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between SDCI and CMDT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.82

The correlation between SDCI and CMDT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDCI и CMDT

Секторы
SDCI
CMDT

Финансовые услуги

15.4%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDCI
15.4%
CMDT
100.0%

Сырьевые материалы

SDCI

-

CMDT

-

Коммуникационные услуги

SDCI

-

CMDT

-

Потребительский циклический сектор

SDCI

-

CMDT

-

Потребительский защитный сектор

SDCI

-

CMDT

-

Энергетика

SDCI

-

CMDT

-

Здравоохранение

SDCI

-

CMDT

-

Промышленность

SDCI

-

CMDT

-

Недвижимость

SDCI

-

CMDT

-

Технологии

SDCI

-

CMDT

-

Коммунальные услуги

SDCI

-

CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

SDCI vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCICMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.92

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.92

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

8.03

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

22.12

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCICMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.32

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SDCI и CMDT

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCICMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-9.69%

-36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-4.49%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-9.69%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-2.86%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-2.69%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.63%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и CMDT

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCICMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.33%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

10.30%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

12.35%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

12.21%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

12.21%

+4.87%

Сравнение комиссий SDCI и CMDT

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и CMDT

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности CMDT в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.85%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and CMDT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.61%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, SDCI leads with 23.74% vs 16.90% for CMDT. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDCI has performed better with a 23.74% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

SDCI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.44% for CMDT.

They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and PIMCO. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор