Сравнение SDCI с BCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).
SDCI и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и BCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -12.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 14.95%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и BCD
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Доходность на риск
SDCI vs. BCD — Ранг доходности на риск
SDCI
BCD
Сравнение SDCI c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.47 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.97 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.27 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 7.10 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и BCD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и BCD
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BCD в 14.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и BCD
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и BCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -29.81% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.75% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -23.03% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -3.05% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -10.01% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.11% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и BCD
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.52% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 11.61% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 15.15% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 15.42% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.93% | +3.18% |