PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAIX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAIX с SDRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).

SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAIX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAIX и SDRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-4.78%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, SDAIX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью -2.71%.

SDAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Growth Fund

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с JDIEXSDAIX с PPFIXSDAIX с STTIXSDAIX с APLIXSDAIX с CIHEXSDAIX с SHIIXSDAIX с EIVPX
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX

Сравнение комиссий SDAIX и SDRIX

SDAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SDRIX в 1.18%.

SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund
SDRIX
Swan Defined Risk Fund

Доходность на риск

SDAIX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAIX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDAIXSDRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.47

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.79

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

7.35

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDAIX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDAIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDAIX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAIXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.20

Корреляция

Корреляция между SDAIX и SDRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAIX и SDRIX

SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Просадки

Сравнение просадок SDAIX и SDRIX

Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и SDRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAIXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-20.69%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-5.34%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-17.67%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.82%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.59%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.30%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SDAIX и SDRIX

Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Swan Defined Risk Fund (SDRIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAIXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.47%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

5.82%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

8.74%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

9.60%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

9.67%

+3.82%