PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAIX с IPSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDAIX с IPSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDAIX (Swan Defined Risk Growth Fund) and IPSAX (IPS Strategic Capital Absolute Return Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, SDAIX returned 8.31%/yr vs 7.17%/yr for IPSAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SDAIX charges 1.40%/yr vs 1.50%/yr for IPSAX.

Доходность

Сравнение доходности SDAIX и IPSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDAIX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у IPSAX с доходностью 3.87%.

SDAIX

1 день
0.18%
1 месяц
4.55%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.23%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

IPSAX

1 день
0.10%
1 месяц
4.17%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.19%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.17%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDAIX и IPSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		6.92%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		3.87%9.13%16.99%16.10%-16.02%18.27%3.11%15.25%

Correlation

The correlation between SDAIX and IPSAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.82

The correlation between SDAIX and IPSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Growth Fund

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с APLIXSDAIX с JHQDXSDAIX с PPFIXSDAIX с JDIEXSDAIX с GCPYXSDAIX с HRSTX
Часто сравнивают с IPSAX:
IPSAX с SPYGIPSAX с VOOIPSAX с SHIIXIPSAX с CIHEXIPSAX с WPLCXIPSAX с SDRIXIPSAX с PPFIX

Доходность на риск

SDAIX vs. IPSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IPSAX
Ранг доходности на риск IPSAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAIX c IPSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDAIXIPSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.16

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.65

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.05

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

3.10

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDAIX vs. IPSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDAIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа IPSAX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDAIX и IPSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAIXIPSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.16

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.04

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.06

+0.81

Просадки

Сравнение просадок SDAIX и IPSAX

Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки IPSAX в -81.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и IPSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDAIXIPSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-81.31%

+57.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-12.09%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-81.31%

+67.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-81.31%

+58.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-76.87%

+76.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-14.55%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.07%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SDAIX и IPSAX

Текущая волатильность для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) составляет 2.26%, в то время как у IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDAIXIPSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.65%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.98%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

10.93%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

175.34%

-162.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

124.17%

-110.77%

Сравнение комиссий SDAIX и IPSAX

SDAIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии IPSAX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAIX и IPSAX

SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		14.26%14.81%13.88%0.00%12.04%5.18%0.46%9.23%0.00%9.16%0.69%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDAIX and IPSAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPSAX has higher volatility (2.65%) compared to SDAIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, SDAIX dropped -24.26% vs IPSAX's -81.31%.

SDAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDAIX и IPSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор