PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAIX с EIVPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDAIX с EIVPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDAIX (Swan Defined Risk Growth Fund) and EIVPX (Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, SDAIX returned 8.31%/yr vs 10.21%/yr for EIVPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SDAIX charges 1.40%/yr vs 0.47%/yr for EIVPX.

Доходность

Сравнение доходности SDAIX и EIVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDAIX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у EIVPX с доходностью 6.40%.

SDAIX

1 день
0.18%
1 месяц
4.55%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.23%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

EIVPX

1 день
0.11%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.07%
1 год
18.43%
3 года*
14.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDAIX и EIVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		6.92%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		6.40%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%

Correlation

The correlation between SDAIX and EIVPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.96

The correlation between SDAIX and EIVPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Growth Fund

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с APLIXSDAIX с JHQDXSDAIX с PPFIXSDAIX с JDIEXSDAIX с GCPYXSDAIX с HRSTX
Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с GTEYXEIVPX с SPYEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с LOWVEIVPX с VYM

Доходность на риск

SDAIX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAIX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDAIXEIVPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.95

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.13

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.93

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

26.31

-14.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDAIX vs. EIVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDAIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIVPX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDAIX и EIVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAIXEIVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.95

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.78

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SDAIX и EIVPX

Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и EIVPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDAIXEIVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-26.67%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-3.81%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-12.77%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-14.07%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.46%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.71%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SDAIX и EIVPX

Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDAIXEIVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

0.93%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

4.71%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

6.38%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

9.79%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

11.81%

+1.59%

Сравнение комиссий SDAIX и EIVPX

SDAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAIX и EIVPX

SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		3.77%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SDAIX and EIVPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDAIX has higher volatility (2.26%) compared to EIVPX (0.93%). In terms of maximum drawdown, SDAIX dropped -24.26% vs EIVPX's -26.67%.

EIVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDAIX и EIVPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор