PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAIX с EIVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAIX с EIVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).

SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAIX и EIVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAIX и EIVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-4.78%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		-0.30%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, SDAIX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.

SDAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

EIVPX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
14.12%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Growth Fund

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с PPFIXSDAIX с JDIEXSDAIX с SHIIXSDAIX с STTIXSDAIX с HRSTXSDAIX с APLIX
Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с VYMEIVPX с LOWV

Сравнение комиссий SDAIX и EIVPX

SDAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.

SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

SDAIX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAIX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDAIXEIVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.84

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.63

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

10.84

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDAIX vs. EIVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDAIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIVPX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDAIX и EIVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAIXEIVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.95

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.72

+0.03

Корреляция

Корреляция между SDAIX и EIVPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAIX и EIVPX

SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.03%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SDAIX и EIVPX

Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и EIVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAIXEIVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-26.67%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-9.11%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-14.07%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-2.11%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-2.51%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.37%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SDAIX и EIVPX

Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAIXEIVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.21%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

5.57%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

11.64%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

9.84%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

11.90%

+1.59%