PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с IWN

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.70%/yr vs 11.15%/yr for IWN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 22.97%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям IWN по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.15% соответственно.

SCZ

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.68%
С начала года
7.45%
6 месяцев
6.90%
1 год
17.31%
3 года*
15.82%
5 лет*
5.00%
10 лет*
8.70%

IWN

1 день
0.60%
1 месяц
3.91%
С начала года
22.97%
6 месяцев
20.77%
1 год
42.79%
3 года*
19.14%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		7.45%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		22.97%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between SCZ and IWN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.69

The correlation between SCZ and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и IWN

Секторы
SCZ
IWN

Промышленность

24.2%
12.1%

Финансовые услуги

12.5%
23.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.9%

Технологии

10.8%
11.6%

Сырьевые материалы

10.2%
5.4%

Недвижимость

9.9%
10.2%

Здравоохранение

5.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.7%

Энергетика

3.5%
7.9%

Коммунальные услуги

2.2%
5.1%

Промышленность

SCZ
24.2%
IWN
12.1%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
IWN
23.9%

Потребительский циклический сектор

SCZ
12.3%
IWN
8.9%

Технологии

SCZ
10.8%
IWN
11.6%

Сырьевые материалы

SCZ
10.2%
IWN
5.4%

Недвижимость

SCZ
9.9%
IWN
10.2%

Здравоохранение

SCZ
5.9%
IWN
10.1%

Потребительский защитный сектор

SCZ
4.7%
IWN
2.1%

Коммуникационные услуги

SCZ
3.8%
IWN
2.7%

Энергетика

SCZ
3.5%
IWN
7.9%

Коммунальные услуги

SCZ
2.2%
IWN
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

SCZ vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCZIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.40

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.35

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

5.09

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

17.13

-11.19

SCZ vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IWN равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IWN

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-61.55%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.45%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-26.70%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-26.70%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-46.08%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

0.00%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-10.13%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.51%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IWN

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 4.91% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.12%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.28%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

17.96%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

21.40%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

23.36%

-6.18%

Сравнение комиссий SCZ и IWN

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IWN

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности IWN в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.44%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.25%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and IWN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (5.12%) compared to SCZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs IWN's -61.55%.

On 10-year performance, IWN leads with 11.15% vs 8.70% for SCZ. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWN has performed better with a 11.15% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.44% for IWN.

SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IWN is Small Cap Value Equities. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор