PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCZ и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и ISVL


2026 (YTD)20252024202320222021
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%5.02%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
1.12%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCZ показывает доходность 1.14%, а ISVL немного ниже – 1.12%.


SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

ISVL

1 день
3.13%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.12%
6 месяцев
7.68%
1 год
33.57%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Сравнение комиссий SCZ и ISVL

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.


Доходность на риск

SCZ vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZISVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.91

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.63

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.59

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

10.59

-1.59

SCZ vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCZISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.63

-0.38

Корреляция

Корреляция между SCZ и ISVL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и ISVL

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ISVL в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
2.66%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и ISVL

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и ISVL.


Загрузка...

Показатели просадок


SCZISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-30.48%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.48%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-30.48%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-8.78%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-6.79%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.06%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и ISVL

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 7.37% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCZISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.55%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.84%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

17.65%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.75%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.74%

+0.61%