PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с ISVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCZ returned 5.02%/yr vs 10.07%/yr for ISVL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 8.45%.

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%5.02%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Correlation

The correlation between SCZ and ISVL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between SCZ and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и ISVL

Секторы
SCZ
ISVL

Промышленность

24.6%
23.3%

Финансовые услуги

12.5%
20.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.4%

Сырьевые материалы

10.7%
9.1%

Недвижимость

10.3%
11.1%

Технологии

9.1%
4.7%

Здравоохранение

5.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.0%

Энергетика

3.7%
7.3%

Коммунальные услуги

2.8%
1.5%

Промышленность

SCZ
24.6%
ISVL
23.3%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
ISVL
20.8%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
ISVL
10.4%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
ISVL
9.1%

Недвижимость

SCZ
10.3%
ISVL
11.1%

Технологии

SCZ
9.1%
ISVL
4.7%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
ISVL
3.7%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
ISVL
5.3%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
ISVL
3.0%

Энергетика

SCZ
3.7%
ISVL
7.3%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
ISVL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

SCZ vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.98

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.78

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.28

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

8.95

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.98

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.70

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SCZ и ISVL

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-30.48%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.48%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-12.93%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-30.48%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.16%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-6.66%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.18%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и ISVL

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 4.57% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.54%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.01%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.47%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.90%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.78%

+0.65%

Сравнение комиссий SCZ и ISVL

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и ISVL

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности ISVL в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCZ and ISVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCZ has higher volatility (4.57%) compared to ISVL (4.54%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.07% vs 5.02% for SCZ. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.07% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.48% for ISVL.

SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ISVL is Small Cap Value Equities. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.30% for ISVL.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор