PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJR с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJR и IJH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IJR с IJH

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

IJR и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или IJH.

Доходность

Сравнение доходности IJR и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJR:

-0.03

IJH:

0.15

Коэф-т Сортино

IJR:

0.13

IJH:

0.35

Коэф-т Омега

IJR:

1.02

IJH:

1.05

Коэф-т Кальмара

IJR:

-0.03

IJH:

0.12

Коэф-т Мартина

IJR:

-0.08

IJH:

0.36

Индекс Язвы

IJR:

10.24%

IJH:

7.91%

Дневная вол-ть

IJR:

24.21%

IJH:

22.03%

Макс. просадка

IJR:

-58.15%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

IJR:

-16.25%

IJH:

-10.93%

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.63% соответственно.

IJR

С начала года

-8.27%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-15.69%

1 год

-0.80%

3 года

3.04%

5 лет

11.49%

10 лет

7.58%

IJH

С начала года

-3.38%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

-10.31%

1 год

3.29%

3 года

7.74%

5 лет

12.88%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий IJR и IJH

IJR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJR и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJR c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и IJH

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности IJH в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.24%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.38%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок IJR и IJH

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и IJH

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...