Сравнение IJR с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
IJR и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 9.88% против 10.57% соответственно.
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IJH
IJR берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJR vs. IJH — Ранг доходности на риск
IJR
IJH
Сравнение IJR c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 5.56 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IJR и IJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IJH
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IJH
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -55.07% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.16% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -24.10% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -42.18% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -5.34% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -7.61% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.29% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IJH
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 6.25% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.40% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 11.93% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 21.08% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 19.74% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.16% | +1.75% |