Сравнение IJR с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
IJR и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или IJH.
Основные характеристики
| IJR | IJH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.05% | 4.68% |
| Дох-ть за 1 год | 15.82% | 20.21% |
| Дох-ть за 3 года | -0.11% | 3.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.35% | 9.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.62% | 9.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 16.17% |
| Макс. просадка | -58.15% | -55.07% |
| Current Drawdown | -8.74% | -4.73% |
Корреляция
Корреляция между IJR и IJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IJH
С начала года, IJR показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IJH
IJR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJR c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IJH
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что сопоставимо с доходностью IJH в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.34% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IJH
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IJH
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.