Сравнение IJR с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
IJR и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или IJH.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IJH
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 16.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции IJH немного впереди с 10.06%.
IJR
12.58%
1.52%
10.07%
28.46%
9.96%
9.63%
IJH
16.85%
0.56%
7.10%
29.49%
11.61%
10.06%
Основные характеристики
| IJR | IJH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.62 |
| Коэф-т Мартина | 7.50 | 10.27 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 2.75% |
| Дневная вол-ть | 20.02% | 15.97% |
| Макс. просадка | -58.15% | -55.07% |
| Текущая просадка | -4.54% | -3.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IJH
IJR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJR и IJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJR c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IJH
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью IJH в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.25% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IJH
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IJH
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.