Сравнение IJR с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IJR и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или SCHA.
Доходность
Сравнение доходности IJR и SCHA
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 14.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции SCHA немного отстают с 9.31%.
IJR
12.58%
1.52%
10.07%
28.46%
9.96%
9.63%
SCHA
14.20%
0.91%
10.55%
30.73%
9.91%
9.31%
Основные характеристики
| IJR | SCHA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 7.50 | 8.52 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 3.39% |
| Дневная вол-ть | 20.02% | 19.45% |
| Макс. просадка | -58.15% | -42.41% |
| Текущая просадка | -4.54% | -4.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и SCHA
IJR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJR и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJR c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и SCHA
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SCHA в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.60% | 1.75% | 2.57% | 1.69% | 1.37% | 1.62% | 2.57% | 1.24% | 2.18% | 1.85% | 1.83% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и SCHA
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и SCHA
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.