Сравнение IJR с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IJR и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или SCHA.
Корреляция
Корреляция между IJR и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJR и SCHA
Основные характеристики
IJR:
-0.29
SCHA:
-0.28
IJR:
-0.27
SCHA:
-0.25
IJR:
0.97
SCHA:
0.97
IJR:
-0.28
SCHA:
-0.27
IJR:
-0.90
SCHA:
-0.91
IJR:
6.73%
SCHA:
6.26%
IJR:
20.73%
SCHA:
20.46%
IJR:
-58.15%
SCHA:
-42.41%
IJR:
-21.40%
SCHA:
-20.98%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJR показывает доходность -13.90%, а SCHA немного ниже – -14.00%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 6.84% против 6.47% соответственно.
IJR
-13.90%
-7.74%
-12.22%
-6.69%
16.02%
6.84%
SCHA
-14.00%
-8.25%
-11.34%
-6.18%
15.53%
6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и SCHA
IJR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJR и SCHA
IJR
SCHA
Сравнение IJR c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и SCHA
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SCHA в 2.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.39% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.16% | 2.06% | 2.52% | 2.05% | 2.17% | 1.65% | 2.28% | 2.58% | 1.70% | 2.18% | 1.85% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и SCHA
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и SCHA
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 9.38% и 9.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.