Корреляция
Корреляция между IJR и SCHA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение IJR с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IJR и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или SCHA.
Доходность
Сравнение доходности IJR и SCHA
Загрузка...
Основные характеристики
IJR:
-0.03
SCHA:
0.13
IJR:
0.13
SCHA:
0.34
IJR:
1.02
SCHA:
1.04
IJR:
-0.03
SCHA:
0.10
IJR:
-0.08
SCHA:
0.29
IJR:
10.24%
SCHA:
9.42%
IJR:
24.21%
SCHA:
24.12%
IJR:
-58.15%
SCHA:
-42.41%
IJR:
-16.25%
SCHA:
-13.97%
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью -6.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 7.58%, а акции SCHA немного отстают с 7.36%.
IJR
-8.27%
5.23%
-15.69%
-0.80%
3.04%
11.49%
7.58%
SCHA
-6.36%
5.83%
-13.60%
3.18%
6.12%
10.72%
7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и SCHA
IJR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJR и SCHA
IJR
SCHA
Сравнение IJR c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и SCHA
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SCHA в 1.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.24% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.62% | 1.51% | 1.43% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и SCHA
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SCHA.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и SCHA
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 6.57% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...