PortfoliosLab logo
Сравнение IJR с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJR и SCHA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IJR и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
413.20%
422.61%
IJR
SCHA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJR:

0.03

SCHA:

0.17

Коэф-т Сортино

IJR:

0.22

SCHA:

0.41

Коэф-т Омега

IJR:

1.03

SCHA:

1.05

Коэф-т Кальмара

IJR:

0.03

SCHA:

0.15

Коэф-т Мартина

IJR:

0.08

SCHA:

0.47

Индекс Язвы

IJR:

9.25%

SCHA:

8.65%

Дневная вол-ть

IJR:

23.68%

SCHA:

23.69%

Макс. просадка

IJR:

-58.15%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

IJR:

-18.11%

SCHA:

-16.25%

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью -8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 7.54%, а акции SCHA немного отстают с 7.34%.


IJR

С начала года

-10.31%

1 месяц

8.88%

6 месяцев

-8.73%

1 год

-1.85%

5 лет

12.97%

10 лет

7.54%

SCHA

С начала года

-8.84%

1 месяц

11.00%

6 месяцев

-7.42%

1 год

1.19%

5 лет

12.34%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJR и SCHA

IJR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHA: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJR и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJR c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IJR, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IJR: 0.03
SCHA: 0.17
Коэффициент Сортино IJR, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IJR: 0.22
SCHA: 0.41
Коэффициент Омега IJR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IJR: 1.03
SCHA: 1.05
Коэффициент Кальмара IJR, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IJR: 0.03
SCHA: 0.15
Коэффициент Мартина IJR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IJR: 0.08
SCHA: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.03
0.17
IJR
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и SCHA

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SCHA в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.29%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.66%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок IJR и SCHA

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.11%
-16.25%
IJR
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и SCHA

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 14.54% и 14.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.54%
14.85%
IJR
SCHA