Сравнение IJR с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IJR и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции SCHA немного впереди с 9.94%.
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и SCHA
IJR берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJR vs. SCHA — Ранг доходности на риск
IJR
SCHA
Сравнение IJR c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.74 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.87 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 7.77 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IJR и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и SCHA
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и SCHA
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -42.41% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.35% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -30.79% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -42.41% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -5.41% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -7.65% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.45% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и SCHA
Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 6.25%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.31% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.72% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 22.90% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 21.95% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 22.67% | +0.24% |