Сравнение IJR с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IJR и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или SCHA.
Корреляция
Корреляция между IJR и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJR и SCHA
Основные характеристики
IJR:
0.45
SCHA:
0.63
IJR:
0.78
SCHA:
1.01
IJR:
1.09
SCHA:
1.12
IJR:
0.71
SCHA:
0.87
IJR:
1.92
SCHA:
2.85
IJR:
4.39%
SCHA:
4.09%
IJR:
18.89%
SCHA:
18.49%
IJR:
-58.15%
SCHA:
-42.41%
IJR:
-10.49%
SCHA:
-9.01%
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью -0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 8.44%, а акции SCHA немного отстают с 8.31%.
IJR
-1.96%
-5.01%
-1.66%
8.49%
8.08%
8.44%
SCHA
-0.97%
-4.76%
1.10%
11.40%
8.09%
8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и SCHA
IJR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJR и SCHA
IJR
SCHA
Сравнение IJR c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и SCHA
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SCHA в 1.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.09% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.87% | 1.85% | 2.56% | 1.69% | 2.39% | 1.52% | 1.97% | 2.58% | 1.47% | 2.39% | 2.52% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и SCHA
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и SCHA
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 4.48% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.