Сравнение IJR с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IJR и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или IWM.
Корреляция
Корреляция между IJR и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IWM
Основные характеристики
IJR:
-0.10
IWM:
-0.01
IJR:
0.03
IWM:
0.14
IJR:
1.00
IWM:
1.02
IJR:
-0.08
IWM:
-0.02
IJR:
-0.24
IWM:
-0.05
IJR:
9.55%
IWM:
9.33%
IJR:
23.69%
IWM:
24.06%
IJR:
-58.15%
IWM:
-59.05%
IJR:
-17.62%
IWM:
-16.57%
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 7.53% против 6.48% соответственно.
IJR
-9.77%
14.45%
-15.05%
-2.29%
12.11%
7.53%
IWM
-8.75%
15.08%
-14.45%
-0.14%
10.14%
6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IWM
IJR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJR и IWM
IJR
IWM
Сравнение IJR c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IWM
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IWM в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.28% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IWM
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IWM
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 10.95% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.