Сравнение IJR с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IJR и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или IWM.
Основные характеристики
| IJR | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.84% | -1.86% |
| Дох-ть за 1 год | 15.96% | 16.21% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | -3.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.17% | 5.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 7.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 19.38% | 19.76% |
| Макс. просадка | -58.15% | -59.05% |
| Current Drawdown | -9.47% | -16.14% |
Корреляция
Корреляция между IJR и IWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IWM
С начала года, IJR показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.59% против 7.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IWM
IJR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJR c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IWM
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности IWM в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.35% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.32% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IWM
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IWM
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.66% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.