PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с IJS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 10.66%/yr vs 10.07%/yr for IJS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IJR charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for IJS.

Доходность

Сравнение доходности IJR и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJR показывает доходность 15.38%, а IJS немного ниже – 15.13%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 10.66% против 10.07% соответственно.

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%

IJS

1 день
-1.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.13%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.88%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.55%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и IJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.38%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.13%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%

Correlation

The correlation between IJR and IJS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.97

The correlation between IJR and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и IJS

Секторы
IJR
IJS

Финансовые услуги

16.8%
19.8%

Промышленность

15.5%
11.6%

Технологии

15.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
15.9%

Здравоохранение

11.1%
7.6%

Недвижимость

7.6%
8.7%

Энергетика

5.9%
7.6%

Сырьевые материалы

5.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Финансовые услуги

IJR
16.8%
IJS
19.8%

Промышленность

IJR
15.5%
IJS
11.6%

Технологии

IJR
15.5%
IJS
11.3%

Потребительский циклический сектор

IJR
13.4%
IJS
15.9%

Здравоохранение

IJR
11.1%
IJS
7.6%

Недвижимость

IJR
7.6%
IJS
8.7%

Энергетика

IJR
5.9%
IJS
7.6%

Сырьевые материалы

IJR
5.1%
IJS
7.1%

Коммуникационные услуги

IJR
3.6%
IJS
4.4%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.5%
IJS
3.8%

Коммунальные услуги

IJR
2.0%
IJS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBRIJR с VIOO
Часто сравнивают с IJS:
IJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWMIJS с FISVX

Доходность на риск

IJR vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJRIJSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.03

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.91

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

3.99

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.14

13.05

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJR vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJS равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJRIJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IJR и IJS

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-60.11%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.28%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-28.65%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-28.65%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-47.68%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.22%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-9.89%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.83%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и IJS

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 4.45% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.52%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

18.31%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

21.98%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

23.60%

-0.69%

Сравнение комиссий IJR и IJS

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и IJS

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IJS в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IJR and IJS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (4.45%) compared to IJS (4.42%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs IJS's -60.11%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.66% vs 10.07% for IJS. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.66% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

IJS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.15% for IJR.

IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while IJS is Small Cap Value Equities. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.25% for IJS.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор