Сравнение IJR с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
IJR и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.54% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 9.88% против 9.36% соответственно.
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
IJS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IJS
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJR vs. IJS — Ранг доходности на риск
IJR
IJS
Сравнение IJR c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 5.68 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IJR и IJS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IJS
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IJS в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IJS
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -60.11% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -15.68% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -28.65% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -47.68% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -6.05% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -9.95% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.16% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IJS
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.36% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.52% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 23.75% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 22.14% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 23.61% | -0.70% |