PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJR с IJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJR с IJS

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).

IJR и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или IJS.

Корреляция

Корреляция между IJR и IJS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IJR и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJR:

-0.07

IJS:

-0.11

Коэф-т Сортино

IJR:

-0.05

IJS:

-0.12

Коэф-т Омега

IJR:

0.99

IJS:

0.98

Коэф-т Кальмара

IJR:

-0.13

IJS:

-0.17

Коэф-т Мартина

IJR:

-0.36

IJS:

-0.48

Индекс Язвы

IJR:

10.04%

IJS:

10.29%

Дневная вол-ть

IJR:

24.13%

IJS:

24.62%

Макс. просадка

IJR:

-58.15%

IJS:

-60.11%

Текущая просадка

IJR:

-17.35%

IJS:

-19.34%

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность -9.47%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -12.74%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 7.55% против 6.52% соответственно.

IJR

С начала года

-9.47%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

-15.81%

1 год

-1.56%

3 года

4.43%

5 лет

12.01%

10 лет

7.55%

IJS

С начала года

-12.74%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-17.68%

1 год

-2.62%

3 года

1.91%

5 лет

12.72%

10 лет

6.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение комиссий IJR и IJS

IJR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJR и IJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJR c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа IJS равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и IJS

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности IJS в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.27%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		2.04%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IJR и IJS

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и IJS

Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 6.01%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...