PortfoliosLab logo
Сравнение IJR с IJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJR и IJS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IJR и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
720.06%
684.86%
IJR
IJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJR:

-0.10

IJS:

-0.17

Коэф-т Сортино

IJR:

0.02

IJS:

-0.07

Коэф-т Омега

IJR:

1.00

IJS:

0.99

Коэф-т Кальмара

IJR:

-0.09

IJS:

-0.14

Коэф-т Мартина

IJR:

-0.26

IJS:

-0.42

Индекс Язвы

IJR:

9.41%

IJS:

9.55%

Дневная вол-ть

IJR:

23.64%

IJS:

23.97%

Макс. просадка

IJR:

-58.15%

IJS:

-60.11%

Текущая просадка

IJR:

-19.21%

IJS:

-21.10%

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность -11.51%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -14.64%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 7.33% против 6.27% соответственно.


IJR

С начала года

-11.51%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-4.17%

5 лет

12.62%

10 лет

7.33%

IJS

С начала года

-14.64%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-5.67%

5 лет

13.29%

10 лет

6.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJR и IJS

IJR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJR и IJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJR c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа IJS равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.10
-0.17
IJR
IJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и IJS

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IJS в 2.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.32%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%1.23%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.09%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IJR и IJS

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.21%
-21.10%
IJR
IJS

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и IJS

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 11.60% и 11.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.60%
11.79%
IJR
IJS