Сравнение IJR с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
IJR и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или VB.
Доходность
Сравнение доходности IJR и VB
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции VB немного отстают с 9.53%.
IJR
12.58%
1.52%
10.07%
28.46%
9.96%
9.63%
VB
16.60%
1.61%
9.95%
31.66%
10.52%
9.53%
Основные характеристики
| IJR | VB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 7.50 | 9.68 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 20.02% | 17.20% |
| Макс. просадка | -58.15% | -59.58% |
| Текущая просадка | -4.54% | -3.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и VB
IJR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJR и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJR c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и VB
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и VB
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и VB
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.