Сравнение IJR с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
IJR и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или VB.
Основные характеристики
| IJR | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.11% | 1.82% |
| Дох-ть за 1 год | 15.04% | 18.62% |
| Дох-ть за 3 года | -0.40% | 0.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.33% | 8.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.65% | 8.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 17.29% |
| Макс. просадка | -58.15% | -59.58% |
| Current Drawdown | -8.79% | -5.79% |
Корреляция
Корреляция между IJR и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJR и VB
С начала года, IJR показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 8.65%, а акции VB немного впереди с 8.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и VB
IJR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJR c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и VB
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VB в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.34% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.50% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и VB
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и VB
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.