PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index while VB tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 10.66%/yr vs 11.30%/yr for VB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IJR charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности IJR и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.66% против 11.30% соответственно.

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.38%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between IJR and VB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.97

The correlation between IJR and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и VB

Секторы
IJR
VB

Финансовые услуги

16.8%
12.6%

Промышленность

15.5%
20.8%

Технологии

15.5%
17.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.3%

Здравоохранение

11.1%
11.1%

Недвижимость

7.6%
7.6%

Энергетика

5.9%
4.7%

Сырьевые материалы

5.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Финансовые услуги

IJR
16.8%
VB
12.6%

Промышленность

IJR
15.5%
VB
20.8%

Технологии

IJR
15.5%
VB
17.2%

Потребительский циклический сектор

IJR
13.4%
VB
11.3%

Здравоохранение

IJR
11.1%
VB
11.1%

Недвижимость

IJR
7.6%
VB
7.6%

Энергетика

IJR
5.9%
VB
4.7%

Сырьевые материалы

IJR
5.1%
VB
4.8%

Коммуникационные услуги

IJR
3.6%
VB
3.1%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.5%
VB
3.4%

Коммунальные услуги

IJR
2.0%
VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBRIJR с VIOO
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNXVB с VIOO

Доходность на риск

IJR vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJRVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.78

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.56

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.22

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

11.87

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJR vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJRVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IJR и VB

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-59.56%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.98%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-25.36%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-28.15%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-42.05%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.65%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-8.44%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.43%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и VB

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.45% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.72%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

16.28%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

20.74%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

21.42%

+1.49%

Сравнение комиссий IJR и VB

IJR берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и VB

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IJR and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (4.45%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.30% vs 10.66% for IJR. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.30% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IJR.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.15% for IJR.

IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.05% for VB.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор