Сравнение IJR с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
IJR и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.88% против 10.57% соответственно.
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и VB
IJR берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJR vs. VB — Ранг доходности на риск
IJR
VB
Сравнение IJR c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.43 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 6.12 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IJR и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и VB
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и VB
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -59.56% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.29% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -28.15% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -42.05% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -5.55% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -8.49% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.34% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и VB
Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 6.25%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.72% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.62% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 21.87% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 20.77% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.40% | +1.51% |