Сравнение SCZ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Gold Trust (IAU).
SCZ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.77% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.86% против 14.27% соответственно.
SCZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.86%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и IAU
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
SCZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
SCZ
IAU
Сравнение SCZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.33 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.72 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 9.95 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.26 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и IAU
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.21% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и IAU
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -45.14% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -19.18% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -20.93% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -21.82% | -19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -11.71% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -15.98% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 5.23% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 7.02%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 10.44% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 24.15% | -13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 27.64% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.70% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 15.83% | +1.52% |