PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
2.77%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.86% против 14.27% соответственно.


SCZ

1 день
1.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.64%
1 год
29.74%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.86%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий SCZ и IAU

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

SCZ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.90

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.33

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.72

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

9.95

+0.18

SCZ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCZIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.26

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.90

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.40

Корреляция

Корреляция между SCZ и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IAU

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.21%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IAU

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


SCZIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-45.14%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-19.18%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-20.93%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-21.82%

-19.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-11.71%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-15.98%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.23%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 7.02%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCZIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

10.44%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

24.15%

-13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

27.64%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.70%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.83%

+1.52%