Сравнение SCZ с GWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).
SCZ и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и GWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и GWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 3.35% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCZ имеют среднегодовую доходность 7.69%, а акции GWX немного отстают с 7.39%.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
GWX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и GWX
И SCZ, и GWX имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
SCZ vs. GWX — Ранг доходности на риск
SCZ
GWX
Сравнение SCZ c GWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | GWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.17 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.86 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.94 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 11.98 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.17 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и GWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и GWX
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности GWX в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.74% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и GWX
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, примерно равная максимальной просадке GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и GWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -63.25% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.91% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -34.58% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -45.27% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -9.05% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -14.85% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.92% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и GWX
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеют волатильность 7.37% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.73% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 11.67% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 16.79% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.55% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.24% | +0.11% |