Сравнение SCZ с GICIX
SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, SCZ returned 8.46%/yr vs 10.09%/yr for GICIX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.87%/yr for GICIX.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и GICIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям GICIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.09% соответственно.
SCZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 8.46%
- Всё время*
- 5.65%
GICIX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 14.71%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 7.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $136.46M | $136.20M | $129.54M |
Сравнение доходности по годам SCZ и GICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 12.37% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 14.71% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
Correlation
The correlation between SCZ and GICIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between SCZ and GICIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCZ vs. GICIX — Ранг доходности на риск
SCZ
GICIX
Сравнение SCZ c GICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCZ | GICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.16 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 7.68 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCZ и GICIX
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и GICIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCZ | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -56.71% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -13.39% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -13.39% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -34.53% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -43.84% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -10.86% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.74% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и GICIX
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 4.36%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCZ | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.26% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 13.94% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 16.28% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.69% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.59% | +0.58% |
Сравнение комиссий SCZ и GICIX
SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и GICIX
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности GICIX в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.05% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.10% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SCZ and GICIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GICIX has higher volatility (5.26%) compared to SCZ (4.36%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs GICIX's -56.71%.
GICIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCZ и GICIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор