PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCZ с GICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX).

SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SCZ и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		-0.43%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у GICIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям GICIX по среднегодовой доходности: 7.69% против 8.87% соответственно.

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

GICIX

1 день
-0.56%
1 месяц
-13.39%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.53%
1 год
33.09%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBC

Сравнение комиссий SCZ и GICIX

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Доходность на риск

SCZ vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZGICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.99

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.50

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.30

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

9.49

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GICIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZGICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.99

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между SCZ и GICIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и GICIX

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности GICIX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		8.12%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и GICIX

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и GICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCZGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-56.71%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-13.39%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-34.53%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-43.84%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-13.39%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-11.00%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.25%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и GICIX

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCZGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.79%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

11.14%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

16.11%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.31%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.65%

+0.70%