PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCVAX с AVFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCVAX с AVFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) and AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SCVAX returned 9.89%/yr vs 10.47%/yr for AVFIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCVAX charges 1.15%/yr vs 0.81%/yr for AVFIX.

Доходность

Сравнение доходности SCVAX и AVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCVAX показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у AVFIX с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции SCVAX уступали акциям AVFIX по среднегодовой доходности: 9.89% против 10.47% соответственно.

SCVAX

1 день
0.56%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
11.50%
С начала года
19.98%
1 год
25.06%
3 года*
13.27%
5 лет*
8.27%
10 лет*
9.89%

AVFIX

1 день
0.37%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
16.78%
С начала года
26.72%
1 год
36.14%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCVAX и AVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		19.98%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		26.72%4.91%7.48%16.76%-8.03%28.32%4.05%23.52%-15.78%8.74%

Correlation

The correlation between SCVAX and AVFIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1998 г.

0.96

The correlation between SCVAX and AVFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Small Company Value Fund

American Beacon Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с SADIXSCVAX с VOOSCVAX с EKJAX
Часто сравнивают с AVFIX:
AVFIX с VSCIXAVFIX с WBSIXAVFIX с VEXRXAVFIX с VBRAVFIX с FXAIXAVFIX с SPYAVFIX с focpx

Доходность на риск

SCVAX vs. AVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVFIX
Ранг доходности на риск AVFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCVAX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCVAXAVFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.02

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.94

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.04

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

12.40

-2.69

SCVAX vs. AVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCVAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVFIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCVAX и AVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCVAX и AVFIX

Максимальная просадка SCVAX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и AVFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCVAXAVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-61.40%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-9.17%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-28.94%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-28.94%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-49.78%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.04%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-9.17%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.98%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SCVAX и AVFIX

Текущая волатильность для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) составляет 3.61%, в то время как у American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCVAXAVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.01%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

12.67%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

18.51%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

22.39%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

24.45%

-1.34%

Сравнение комиссий SCVAX и AVFIX

SCVAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVFIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCVAX и AVFIX

Дивидендная доходность SCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности AVFIX в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		8.45%10.70%8.67%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		4.90%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SCVAX and AVFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVFIX has higher volatility (4.01%) compared to SCVAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCVAX dropped -70.30% vs AVFIX's -61.40%.

AVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCVAX и AVFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор