PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCVAX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCVAX с QQQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Invesco QQQ (QQQ).

SCVAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCVAX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между SCVAX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCVAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCVAX:

-0.40

QQQ:

0.52

Коэф-т Сортино

SCVAX:

-0.43

QQQ:

0.95

Коэф-т Омега

SCVAX:

0.95

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCVAX:

-0.31

QQQ:

0.63

Коэф-т Мартина

SCVAX:

-0.75

QQQ:

2.04

Индекс Язвы

SCVAX:

13.01%

QQQ:

7.00%

Дневная вол-ть

SCVAX:

24.21%

QQQ:

25.49%

Макс. просадка

SCVAX:

-73.54%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SCVAX:

-21.70%

QQQ:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, SCVAX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции SCVAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.82% против 17.51% соответственно.

SCVAX

С начала года

-7.31%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

-17.86%

1 год

-9.71%

3 года

1.49%

5 лет

11.00%

10 лет

4.82%

QQQ

С начала года

0.50%

1 месяц

18.45%

6 месяцев

2.28%

1 год

13.25%

3 года

21.95%

5 лет

18.18%

10 лет

17.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Small Company Value Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий SCVAX и QQQ

SCVAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

SCVAX
Allspring Small Company Value Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCVAX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCVAX
Ранг риск-скорректированной доходности SCVAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCVAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCVAX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCVAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCVAX и QQQ

Дивидендная доходность SCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		1.33%1.23%0.78%0.00%0.23%0.39%0.48%0.71%0.31%0.04%0.14%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SCVAX и QQQ

Максимальная просадка SCVAX за все время составила -73.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCVAX и QQQ

Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.61% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...