PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCVAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SCVAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SCVAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SCVAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCVAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		6.99%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SCVAX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SCVAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.24% соответственно.

SCVAX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.99%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.71%
1 год
16.95%
3 года*
10.27%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.37%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Small Company Value Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с VOOSCVAX с VFIAXSCVAX с SADIXSCVAX с EKJAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SCVAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCVAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCVAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.92

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.41

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.41

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

6.61

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCVAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCVAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCVAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCVAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между SCVAX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SCVAX и ^GSPC

Максимальная просадка SCVAX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SCVAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-56.78%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.14%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-25.43%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-33.92%

-12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.78%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-10.75%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.60%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCVAX и ^GSPC

Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCVAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.37%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.55%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

18.33%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

16.90%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

18.05%

+5.19%