PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCVAX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCVAX с AVUV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

SCVAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCVAX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между SCVAX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SCVAX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.59%
80.24%
SCVAX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCVAX:

-0.49

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

SCVAX:

-0.55

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

SCVAX:

0.93

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

SCVAX:

-0.37

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

SCVAX:

-0.99

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

SCVAX:

11.65%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

SCVAX:

23.89%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

SCVAX:

-73.54%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

SCVAX:

-24.91%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, SCVAX показывает доходность -11.12%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.99%.

SCVAX

С начала года

-11.12%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-16.91%

1 год

-10.89%

5 лет

10.37%

10 лет

4.48%

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.78%

5 лет

20.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCVAX и AVUV

SCVAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

SCVAX
Allspring Small Company Value Fund
График комиссии SCVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCVAX: 1.15%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCVAX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCVAX
Ранг риск-скорректированной доходности SCVAX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCVAX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCVAX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCVAX: -0.49
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино SCVAX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCVAX: -0.55
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега SCVAX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCVAX: 0.93
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара SCVAX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCVAX: -0.37
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина SCVAX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCVAX: -0.99
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа SCVAX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCVAX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.28
SCVAX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCVAX и AVUV

Дивидендная доходность SCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности AVUV в 1.92%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		1.38%1.23%0.78%0.00%0.23%0.39%0.48%0.71%0.31%0.04%0.14%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCVAX и AVUV

Максимальная просадка SCVAX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.91%
-21.64%
SCVAX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности SCVAX и AVUV

Текущая волатильность для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) составляет 13.73%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что SCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
15.36%
SCVAX
AVUV