Allspring Small Company Value Fund (SCVAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allspring Small Company Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) показал доход в 4.92% с начала года и 15.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCVAX составила 9.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +48.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SCVAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 дек. 2000 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.

Allspring Small Company Value Fund: годовая альфа составляет 4.86%, бета — 1.04, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 05.01.1998.

• Этот фонд участвовал в 122.31% роста S&P 500 Index и в 102.34% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 4.86% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.04 и R² 0.64 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия SCVAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

SCVAX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Allspring Small Company Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Small Company Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Allspring Small Company Value Fund показал максимальную просадку в 70.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

Текущая просадка Allspring Small Company Value Fund составляет 6.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.