PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCVAX с EKJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCVAX с EKJAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) and EKJAX (Allspring Premier Large Company Growth Fund) are both mutual funds - SCVAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while EKJAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SCVAX returned 9.68%/yr vs 16.33%/yr for EKJAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCVAX charges 1.15%/yr vs 1.11%/yr for EKJAX.

Доходность

Сравнение доходности SCVAX и EKJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCVAX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у EKJAX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции SCVAX уступали акциям EKJAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 16.33% соответственно.

SCVAX

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.94%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.68%

EKJAX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.93%
С начала года
6.26%
6 месяцев
4.56%
1 год
17.33%
3 года*
23.90%
5 лет*
10.24%
10 лет*
16.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCVAX и EKJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		15.14%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		6.26%16.28%36.91%33.14%-33.88%13.07%39.03%45.22%1.13%34.03%

Correlation

The correlation between SCVAX and EKJAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SCVAX and EKJAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Small Company Value Fund

Allspring Premier Large Company Growth Fund

Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VOOSCVAX с SADIXSCVAX с VFIAX
Часто сравнивают с EKJAX:
EKJAX с SCHGEKJAX с SWPPXEKJAX с VONGEKJAX с VIGAXEKJAX с WEACXEKJAX с ESPAXEKJAX с SOPVX

Доходность на риск

SCVAX vs. EKJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EKJAX
Ранг доходности на риск EKJAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKJAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKJAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKJAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKJAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKJAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCVAX c EKJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCVAXEKJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.01

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.46

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.01

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

3.22

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCVAX vs. EKJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCVAX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа EKJAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCVAX и EKJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCVAXEKJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SCVAX и EKJAX

Максимальная просадка SCVAX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки EKJAX в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и EKJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCVAXEKJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-59.70%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-18.10%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-25.48%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-50.43%

+23.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-50.43%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.89%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-20.57%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

5.66%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCVAX и EKJAX

Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) имеют волатильность 4.47% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCVAXEKJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.67%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

14.02%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

18.04%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

27.95%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

25.39%

-2.16%

Сравнение комиссий SCVAX и EKJAX

SCVAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EKJAX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCVAX и EKJAX

Дивидендная доходность SCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности EKJAX в 30.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		30.50%32.41%20.46%40.04%0.00%27.04%12.00%16.22%21.24%28.36%11.30%7.21%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.11%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%

Часто задаваемые вопросы

SCVAX and EKJAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKJAX has higher volatility (4.67%) compared to SCVAX (4.47%). In terms of maximum drawdown, SCVAX dropped -70.30% vs EKJAX's -59.70%.

SCVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCVAX и EKJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор