PortfoliosLab logo
Сравнение SCVAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCVAX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCVAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
207.98%
557.08%
SCVAX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCVAX:

-0.49

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SCVAX:

-0.55

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SCVAX:

0.93

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCVAX:

-0.37

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SCVAX:

-0.99

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SCVAX:

11.65%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SCVAX:

23.89%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SCVAX:

-73.54%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SCVAX:

-24.91%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SCVAX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SCVAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.48% против 12.12% соответственно.


SCVAX

С начала года

-11.12%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-16.91%

1 год

-10.89%

5 лет

10.37%

10 лет

4.48%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCVAX и VOO

SCVAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SCVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCVAX: 1.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCVAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCVAX
Ранг риск-скорректированной доходности SCVAX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCVAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCVAX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCVAX: -0.49
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SCVAX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCVAX: -0.55
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SCVAX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCVAX: 0.93
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SCVAX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCVAX: -0.37
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SCVAX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCVAX: -0.99
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SCVAX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCVAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.54
SCVAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCVAX и VOO

Дивидендная доходность SCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund
1.38%1.23%0.78%0.00%0.23%0.39%0.48%0.71%0.31%0.04%0.14%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SCVAX и VOO

Максимальная просадка SCVAX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.91%
-9.90%
SCVAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SCVAX и VOO

Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.73% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
13.96%
SCVAX
VOO