PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCVAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCVAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SCVAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SCVAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCVAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		6.99%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SCVAX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SCVAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.37% против 14.14% соответственно.

SCVAX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.99%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.71%
1 год
16.95%
3 года*
10.27%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.37%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Small Company Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VFIAXSCVAX с SADIXSCVAX с EKJAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SCVAX и VOO

SCVAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SCVAX
Allspring Small Company Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SCVAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCVAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCVAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.01

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.53

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

7.31

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCVAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCVAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCVAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCVAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между SCVAX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCVAX и VOO

Дивидендная доходность SCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.50%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SCVAX и VOO

Максимальная просадка SCVAX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SCVAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-33.99%

-36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-11.98%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-24.52%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-33.99%

-12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.55%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-3.72%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.55%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCVAX и VOO

Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCVAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.34%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.47%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

18.11%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

16.82%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

17.99%

+5.25%