Сравнение SCO с USOI
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Oil & Gas funds - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, SCO returned -54.84% vs 25.71% for USOI. Their -0.92 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SCO charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности SCO и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -60.59%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 30.69%.
SCO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- -50.78%
- С начала года
- -60.59%
- 1 год
- -54.84%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -39.42%
- 10 лет*
- -38.92%
- Всё время*
- -25.53%
USOI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- 21.28%
- С начала года
- 30.69%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $146.92M | $131.80M | $228.32M | |
| $16.95M | $18.16M | $9.03M |
Сравнение доходности по годам SCO и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -60.59% | 15.90% | -0.29% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 30.69% | -8.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between SCO and USOI is -0.90, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | -0.92 |
The correlation between SCO and USOI has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. USOI — Ранг доходности на риск
SCO
USOI
Сравнение SCO c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.05 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 3.27 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и USOI
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки USOI в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -23.54% | -76.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -23.54% | -48.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -15.85% | -83.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.29% | -7.88% | -77.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 7.60% | +35.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и USOI
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.86% | 6.44% | +18.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.94% | 20.38% | +30.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 24.67% | +35.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.44% | 23.29% | +37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.91% | 23.29% | +48.62% |
Сравнение комиссий SCO и USOI
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и USOI
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.10% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and USOI have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (24.86%) compared to USOI (6.44%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs USOI's -23.54%.
On 1-year performance, USOI leads with 25.71% vs -54.84% for SCO. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 25.71% return vs -54.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
USOI has the higher dividend yield at 47.10%, compared with 0.00% for SCO.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: ProShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор