Сравнение SCO с USL
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs 10.39%/yr for USL. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности SCO и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 48.13%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -38.31% против 10.39% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
USL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 44.56%
- С начала года
- 48.13%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам SCO и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 48.13% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Correlation
The correlation between SCO and USL is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.97 |
The correlation between SCO and USL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. USL — Ранг доходности на риск
SCO
USL
Сравнение SCO c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.77 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 4.16 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и USL
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -89.06% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -20.91% | -51.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -23.33% | -51.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -33.82% | -60.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -66.02% | -33.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -43.82% | -55.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -61.34% | -23.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 8.87% | +31.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и USL
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 9.63% | +11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 24.97% | +24.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 29.20% | +28.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 30.39% | +30.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 32.30% | +39.49% |
Сравнение комиссий SCO и USL
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и USL
Ни SCO, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and USL have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to USL (9.63%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs USL's -89.06%.
On 10-year performance, USL leads with 10.39% vs -38.31% for SCO. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.39% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
SCO and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор