Сравнение SCO с USL
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.69%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности SCO и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -38.69% против 10.91% соответственно.
SCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -68.52%
- 6 месяцев
- -67.29%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- -37.96%
- 5 лет*
- -42.81%
- 10 лет*
- -38.69%
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам SCO и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -68.52% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Correlation
The correlation between SCO and USL is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | -0.97 |
The correlation between SCO and USL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. USL — Ранг доходности на риск
SCO
USL
Сравнение SCO c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.34 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.47 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 7.02 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.04 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.58 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | 0.34 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.01 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SCO и USL
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -89.06% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -16.76% | -55.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.85% | -23.33% | -56.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -33.82% | -60.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -66.02% | -33.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -38.16% | -61.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.17% | -61.46% | -23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.60% | 8.27% | +26.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и USL
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 10.53% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.60% | 23.33% | +22.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.64% | 28.54% | +28.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.74% | 30.08% | +29.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.95% | 32.35% | +39.60% |
Сравнение комиссий SCO и USL
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и USL
Ни SCO, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and USL have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.05%) compared to USL (10.53%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs USL's -89.06%.
On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs -38.69% for SCO. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs -38.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
SCO and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO is categorized as Leveraged Commodities, while USL is Oil & Gas. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор