Сравнение SCO с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SCO и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -58.13% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -58.13%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -40.55% против 50.94% соответственно.
SCO
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -34.00%
- С начала года
- -58.13%
- 6 месяцев
- -54.89%
- 1 год
- -50.48%
- 3 года*
- -28.90%
- 5 лет*
- -42.71%
- 10 лет*
- -40.55%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и USD
И SCO, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SCO vs. USD — Ранг доходности на риск
SCO
USD
Сравнение SCO c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 1.89 | -2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 2.43 | -3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.65 | -5.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 12.68 | -14.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.89 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.59 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.74 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.41 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между SCO и USD составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и USD
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SCO и USD
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -88.63% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -31.80% | -34.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -77.85% | -16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -77.85% | -21.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -20.39% | -79.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.03% | -32.60% | -52.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.14% | 11.67% | +16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и USD
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.33%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.99% | 21.33% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 48.69% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 77.08% | -19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.13% | 76.21% | -17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.95% | 68.83% | +3.12% |