PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.21%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCO и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -67.25%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -38.21% против 61.24% соответственно.

SCO

1 день
4.05%
1 месяц
1.14%
С начала года
-67.25%
6 месяцев
-65.49%
1 год
-67.35%
3 года*
-37.24%
5 лет*
-42.35%
10 лет*
-38.21%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-67.25%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SCO and USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.22

The correlation between SCO and USD shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SCO vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
4.12

-5.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
3.62

-5.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.48

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

7.94

-8.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

22.96

-24.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

4.12

-5.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.89

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.89

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.49

-0.86

Просадки

Сравнение просадок SCO и USD

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-88.63%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-31.80%

-40.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

-64.46%

-15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-77.85%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-77.85%

-21.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-6.07%

-93.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.18%

-32.35%

-52.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.87%

10.98%

+23.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и USD

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 20.24% и 21.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.24%

21.29%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.73%

46.74%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.81%

61.28%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.76%

76.56%

-16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

69.24%

+2.71%

Сравнение комиссий SCO и USD

И SCO, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и USD

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SCO and USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SCO (20.24%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -38.21% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 20.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -38.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for SCO.

SCO is categorized as Leveraged Commodities, while USD is Leveraged Equities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор