Сравнение SCO с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SCO и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.57% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.03% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -57.57%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -40.15% против 25.25% соответственно.
SCO
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -57.57%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -50.36%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -42.55%
- 10 лет*
- -40.15%
UPRO
- 1 день
- 8.61%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и UPRO
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SCO vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SCO
UPRO
Сравнение SCO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.60 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | 1.18 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.04 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 4.18 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.60 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.33 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.47 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.59 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между SCO и UPRO составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и UPRO
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.04% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SCO и UPRO
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -76.82% | -22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -33.38% | -33.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -63.94% | -30.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -76.82% | -22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -20.48% | -79.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.02% | -14.53% | -70.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.57% | 8.33% | +19.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и UPRO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 15.89% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 28.41% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.93% | 54.34% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.10% | 50.34% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 53.70% | +18.22% |