PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both Oil & Gas funds - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while UGA tracks the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -37.10%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности SCO и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -37.10% против 14.31% соответственно.

SCO

1 день
1.31%
1 месяц
30.31%
С начала года
-57.74%
6 месяцев
-56.56%
1 год
-50.02%
3 года*
-32.22%
5 лет*
-38.03%
10 лет*
-37.10%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-57.74%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between SCO and UGA is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.81

The correlation between SCO and UGA has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с QQQ
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

SCO vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCOUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.73

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.25

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.17

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

9.39

-10.74

SCO vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и UGA

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-86.59%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-18.96%

-53.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.76%

-26.68%

-52.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-38.11%

-56.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-75.89%

-23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-18.05%

-81.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.20%

-36.69%

-48.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.01%

6.43%

+30.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и UGA

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

9.24%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.12%

30.57%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.11%

35.22%

+21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.04%

34.45%

+25.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

37.22%

+34.66%

Сравнение комиссий SCO и UGA

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и UGA

Ни SCO, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SCO and UGA have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (15.93%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs -37.10% for SCO. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs -37.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.

SCO and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор