Сравнение SCO с UGA
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both Oil & Gas funds - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while UGA tracks the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности SCO и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -38.31% против 17.13% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам SCO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between SCO and UGA is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.81 |
The correlation between SCO and UGA has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. UGA — Ранг доходности на риск
SCO
UGA
Сравнение SCO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.23 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 11.76 | -13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и UGA
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -86.59% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -20.32% | -51.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -26.68% | -47.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -38.11% | -56.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -75.89% | -23.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -5.75% | -94.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -36.61% | -48.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 7.30% | +32.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и UGA
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 11.35% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 31.71% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 35.83% | +22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 34.67% | +25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 37.23% | +34.56% |
Сравнение комиссий SCO и UGA
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и UGA
Ни SCO, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and UGA have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to UGA (11.35%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs -38.31% for SCO. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
SCO and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор