Сравнение SCO с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SCO и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.57% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -10.23% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -57.57%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -40.15% против 21.06% соответственно.
SCO
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -57.57%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -50.36%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -42.55%
- 10 лет*
- -40.15%
SSO
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и SSO
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SCO vs. SSO — Ранг доходности на риск
SCO
SSO
Сравнение SCO c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.73 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | 1.23 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.20 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 5.18 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.73 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.46 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.59 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.38 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между SCO и SSO составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и SSO
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.82% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCO и SSO
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -84.67% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -23.17% | -43.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -46.73% | -47.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -59.34% | -40.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -13.46% | -86.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.02% | -19.72% | -65.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.57% | 5.38% | +22.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и SSO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 10.60% | +12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 18.95% | +21.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.93% | 36.45% | +20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.10% | 33.66% | +25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 35.86% | +36.06% |