Сравнение SCO с SSO
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SCO и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -38.31% против 23.26% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам SCO и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between SCO and SSO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.31 |
The correlation between SCO and SSO shifts across timeframes, from -0.31 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. SSO — Ранг доходности на риск
SCO
SSO
Сравнение SCO c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.09 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 8.58 | -10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и SSO
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -84.67% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -18.17% | -54.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -35.21% | -39.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -46.73% | -48.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -59.34% | -40.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -2.70% | -97.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -19.48% | -65.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 4.41% | +35.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и SSO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 6.83% | +14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 19.92% | +29.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 25.02% | +32.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 33.87% | +26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 35.86% | +35.93% |
Сравнение комиссий SCO и SSO
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и SSO
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and SSO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -38.31% for SCO. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Oil & Gas, while SSO is Leveraged Equities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор